PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMRAX с GIIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMRAX с GIIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX).

GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GMRAX и GIIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMRAX и GIIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		0.74%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%
GIIAX
Nationwide International Index Fund		0.48%31.11%3.05%16.88%-14.43%10.67%7.26%21.56%-14.10%24.81%

Доходность по периодам

С начала года, GMRAX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у GIIAX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции GMRAX превзошли акции GIIAX по среднегодовой доходности: 9.36% против 8.20% соответственно.

GMRAX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.63%
1 год
25.17%
3 года*
12.23%
5 лет*
2.84%
10 лет*
9.36%

GIIAX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.48%
6 месяцев
4.20%
1 год
21.73%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Small Cap Index Fund

Nationwide International Index Fund

Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с VOOGMRAX с DFASGMRAX с GBIAXGMRAX с GMXAXGMRAX с NWXEXGMRAX с NADCXGMRAX с NDMAX
Часто сравнивают с GIIAX:
GIIAX с VGTGIIAX с VXUSGIIAX с MUIGXGIIAX с GBIAXGIIAX с NDMAXGIIAX с GRISXGIIAX с NADCX

Сравнение комиссий GMRAX и GIIAX

GMRAX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GIIAX в 0.71%.

GIIAX
Nationwide International Index Fund
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund

Доходность на риск

GMRAX vs. GIIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GIIAX
Ранг доходности на риск GIIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIIAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIIAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIIAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMRAX c GIIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMRAXGIIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.42

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.86

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.86

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

7.02

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMRAX vs. GIIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMRAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIIAX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRAX и GIIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMRAXGIIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.49

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.21

+0.09

Корреляция

Корреляция между GMRAX и GIIAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMRAX и GIIAX

Дивидендная доходность GMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности GIIAX в 7.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.47%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%
GIIAX
Nationwide International Index Fund		7.11%7.14%3.84%2.99%1.90%3.69%1.58%4.20%6.17%6.21%2.87%3.36%

Просадки

Сравнение просадок GMRAX и GIIAX

Максимальная просадка GMRAX за все время составила -59.36%, примерно равная максимальной просадке GIIAX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRAX и GIIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMRAXGIIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-61.28%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-11.21%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-29.61%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-34.23%

-7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-8.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-16.15%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.97%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GMRAX и GIIAX

Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX) имеют волатильность 7.52% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMRAXGIIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.19%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

10.45%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

15.71%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

15.49%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

16.29%

+7.21%