PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOQX с AEDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOQX с AEDVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GMOQX (GMO Emerging Country Debt Fund Class VI) and AEDVX (American Century Emerging Markets Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 3 years, GMOQX returned 19.97%/yr vs 8.25%/yr for AEDVX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOQX charges 0.51%/yr vs 0.98%/yr for AEDVX.

Доходность

Сравнение доходности GMOQX и AEDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOQX показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у AEDVX с доходностью 1.90%.

GMOQX

1 день
0.16%
1 месяц
0.70%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.51%
1 год
26.23%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

AEDVX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.27%
1 год
11.87%
3 года*
8.25%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOQX и AEDVX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		8.73%22.45%12.60%17.76%-16.26%-2.20%
AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund		1.90%14.92%1.60%9.12%-12.57%-1.79%

Correlation

The correlation between GMOQX and AEDVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г.

0.76

The correlation between GMOQX and AEDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

American Century Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с GMOQX:
GMOQX с DBLLXGMOQX с AGEYXGMOQX с DBLEXGMOQX с GAAVXGMOQX с GMCDXGMOQX с PYCEXGMOQX с GHVIX
Часто сравнивают с AEDVX:
AEDVX с PYCEXAEDVX с AGEYXAEDVX с JLGMXAEDVX с BIGRXAEDVX с DBLEXAEDVX с GMCDXAEDVX с IMCDX

Доходность на риск

GMOQX vs. AEDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOQX
Ранг доходности на риск GMOQX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOQX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOQX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AEDVX
Ранг доходности на риск AEDVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOQX c AEDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOQXAEDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.94
2.75

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.81
4.38

+4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.22

1.55

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.85

3.20

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.76

12.02

+17.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOQX vs. AEDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOQX на текущий момент составляет 4.94, что выше коэффициента Шарпа AEDVX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOQX и AEDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOQXAEDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94

2.75

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.90

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GMOQX и AEDVX

Максимальная просадка GMOQX за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки AEDVX в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOQX и AEDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOQXAEDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-21.46%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-3.96%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.02%

-6.73%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-3.84%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.05%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOQX и AEDVX

Текущая волатильность для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) составляет 1.49%, в то время как у American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что GMOQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOQXAEDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.94%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

3.65%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

4.61%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

5.11%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

4.54%

+6.33%

Сравнение комиссий GMOQX и AEDVX

GMOQX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии AEDVX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOQX и AEDVX

Дивидендная доходность GMOQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности AEDVX в 6.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund		6.14%5.41%4.99%5.47%3.30%3.57%3.42%3.99%3.65%3.64%4.28%3.47%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		5.86%6.37%6.23%10.36%13.87%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMOQX and AEDVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEDVX has higher volatility (1.94%) compared to GMOQX (1.49%). In terms of maximum drawdown, GMOQX dropped -31.41% vs AEDVX's -21.46%.

GMOQX currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOQX и AEDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор