Сравнение GMODX с SUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX).
GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GMODX и SUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMODX и SUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 0.65% | 10.61% | 4.22% | 8.53% | -4.74% | -0.32% | 11.18% | 6.52% | 0.53% | 2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GMODX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у SUBFX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции GMODX превзошли акции SUBFX по среднегодовой доходности: 4.36% против 4.06% соответственно.
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
SUBFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMODX и SUBFX
GMODX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SUBFX в 0.50%.
Доходность на риск
GMODX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск
GMODX
SUBFX
Сравнение GMODX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMODX | SUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 2.10 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.91 | 3.15 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.42 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 3.61 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.65 | 13.88 | +9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMODX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.10 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.66 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.44 | 0.77 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.96 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между GMODX и SUBFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMODX и SUBFX
Дивидендная доходность GMODX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности SUBFX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 5.88% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок GMODX и SUBFX
Максимальная просадка GMODX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMODX и SUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMODX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -11.22% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -2.11% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.79% | -11.17% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -11.22% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.17% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.47% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.55% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMODX и SUBFX
Текущая волатильность для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) составляет 0.58%, в то время как у Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что GMODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMODX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.61% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 2.20% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 3.56% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 5.43% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 5.26% | -2.22% |