Сравнение GMODX с SCFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX).
GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GMODX и SCFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMODX и SCFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 1.35% |
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 0.60% | 5.75% | 9.41% | 8.67% | -0.84% | 5.27% | -0.33% | 1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GMODX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у SCFZX с доходностью 0.60%.
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
SCFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMODX и SCFZX
GMODX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SCFZX в 0.65%.
Доходность на риск
GMODX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск
GMODX
SCFZX
Сравнение GMODX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMODX | SCFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 3.35 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.91 | 9.08 | -4.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 3.40 | -1.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 6.24 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.65 | 25.26 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMODX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 3.35 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 2.73 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GMODX и SCFZX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMODX и SCFZX
Дивидендная доходность GMODX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SCFZX в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 4.75% | 5.25% | 6.55% | 5.58% | 4.97% | 2.56% | 3.08% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMODX и SCFZX
Максимальная просадка GMODX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMODX и SCFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMODX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -17.20% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -0.93% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.79% | -4.13% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.31% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.09% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.23% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMODX и SCFZX
GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что GMODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMODX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.20% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 1.03% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 1.65% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 1.89% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 3.38% | -0.34% |