Сравнение GMODX с PYARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX).
GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. PYARX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GMODX и PYARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMODX и PYARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | -0.67% | 5.84% | 7.55% | 6.22% | -2.74% | 1.13% | 2.81% | 5.52% | 0.95% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GMODX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у PYARX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции GMODX превзошли акции PYARX по среднегодовой доходности: 4.36% против 3.30% соответственно.
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
PYARX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMODX и PYARX
GMODX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PYARX в 0.70%.
Доходность на риск
GMODX vs. PYARX — Ранг доходности на риск
GMODX
PYARX
Сравнение GMODX c PYARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMODX | PYARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 1.07 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.91 | 1.49 | +3.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.35 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 1.76 | +3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.65 | 5.16 | +18.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMODX | PYARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 1.07 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.42 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.44 | 1.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между GMODX и PYARX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMODX и PYARX
Дивидендная доходность GMODX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности PYARX в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | 6.50% | 6.69% | 6.68% | 5.18% | 3.59% | 2.24% | 2.50% | 3.15% | 3.41% | 2.54% | 2.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок GMODX и PYARX
Максимальная просадка GMODX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки PYARX в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMODX и PYARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMODX | PYARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -15.70% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -2.18% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.79% | -6.12% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -15.70% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.61% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.73% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.74% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMODX и PYARX
Текущая волатильность для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) составляет 0.58%, в то время как у Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что GMODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMODX | PYARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.95% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 1.26% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 3.59% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 2.33% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 2.83% | +0.21% |