Сравнение GMODX с NSBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и North Star Bond Fund (NSBDX).
GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. NSBDX управляется North Star. Фонд был запущен 18 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GMODX и NSBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMODX и NSBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 1.11% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
NSBDX North Star Bond Fund | 0.00% | 3.67% | 5.17% | 6.07% | -7.23% | 2.84% | 0.71% | 9.36% | -3.50% | 3.03% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GMODX превзошли акции NSBDX по среднегодовой доходности: 4.40% против 2.34% соответственно.
GMODX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 4.40%
NSBDX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMODX и NSBDX
GMODX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NSBDX в 1.63%.
Доходность на риск
GMODX vs. NSBDX — Ранг доходности на риск
GMODX
NSBDX
Сравнение GMODX c NSBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и North Star Bond Fund (NSBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMODX | NSBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.28 | 1.39 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.58 | 1.86 | +3.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.30 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.54 | 1.54 | +4.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.73 | 6.31 | +19.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMODX | NSBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28 | 1.39 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.59 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.45 | 0.60 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.57 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между GMODX и NSBDX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMODX и NSBDX
Дивидендная доходность GMODX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности NSBDX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.44% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
NSBDX North Star Bond Fund | 4.16% | 3.72% | 4.48% | 3.45% | 2.49% | 2.72% | 3.23% | 3.34% | 3.50% | 3.61% | 2.98% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок GMODX и NSBDX
Максимальная просадка GMODX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки NSBDX в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMODX и NSBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMODX | NSBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -18.75% | +9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -2.12% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.79% | -8.88% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -18.75% | +9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.49% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.76% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.52% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMODX и NSBDX
Текущая волатильность для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) составляет 0.46%, в то время как у North Star Bond Fund (NSBDX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что GMODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMODX | NSBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.98% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 1.50% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 2.27% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 2.68% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 3.90% | -0.86% |