PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMMF с TSCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GMMF и TSCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Government Money Market ETF (GMMF) и TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMMF показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у TSCM с доходностью 3.31%.


GMMF

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSCM

1 день
-0.92%
1 месяц
5.27%
С начала года
3.31%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMMF и TSCM


Correlation

The correlation between GMMF and TSCM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Government Money Market ETF

TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF

Доходность на риск

GMMF vs. TSCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMMF
Ранг доходности на риск GMMF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMF: 100100
Ранг коэф-та Мартина

TSCM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMMF c TSCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government Money Market ETF (GMMF) и TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMMFTSCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

24.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

129.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,318.32

GMMF vs. TSCM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMMFTSCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

16.34

0.28

+16.06

Просадки

Сравнение просадок GMMF и TSCM

Максимальная просадка GMMF за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки TSCM в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMF и TSCM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GMMFTSCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-14.87%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.92%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-6.33%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GMMF и TSCM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GMMFTSCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

21.03%

-20.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

21.03%

-20.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

21.03%

-20.79%

Сравнение комиссий GMMF и TSCM

GMMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TSCM в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMMF и TSCM

Дивидендная доходность GMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как TSCM не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
GMMF
iShares Government Money Market ETF
3.67%3.45%
TSCM
TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GMMF and TSCM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GMMF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GMMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.

GMMF has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.00% for TSCM.

GMMF is categorized as Money Market, while TSCM is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and TimesSquare Capital Management. Their fees differ too: 0.20% for GMMF and 0.55% for TSCM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMMF и TSCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор