Сравнение GMLVX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

GMLVX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GMLVX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMLVX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund	3.63%	30.29%	7.90%	11.13%	-20.58%	-2.97%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, GMLVX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

GMLVX

1 день: 3.13%

1 месяц: -9.57%

С начала года: 3.63%

6 месяцев: 7.92%

1 год: 31.60%

3 года*: 15.92%

5 лет*: 4.25%

10 лет*: 7.95%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GuideMark Emerging Markets Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с GMLVX:

GMLVX с GMLGX GMLVX с GMWEX GMLVX с GMSMX GMLVX с GPSTX GMLVX с GPTCX GMLVX с GPTUX GMLVX с BADEX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с DEMIX FQEMX с MEMQX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий GMLVX и FQEMX

GMLVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

GMLVX

GuideMark Emerging Markets Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

GMLVX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMLVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMLVX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GMLVX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.79	3.07	-1.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.32	3.44	-1.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.55	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.21	3.47	-1.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.14	13.65	-4.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMLVX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMLVX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMLVX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GMLVX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.79	3.07	-1.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.62	-0.42

Корреляция

Корреляция между GMLVX и FQEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMLVX и FQEMX

Дивидендная доходность GMLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund	1.44%	1.50%	3.01%	3.46%	17.44%	9.65%	0.19%	1.76%	15.38%	0.71%	0.35%	1.34%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMLVX и FQEMX

Максимальная просадка GMLVX за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLVX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GMLVX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.50%	-34.46%	-36.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.40%	-18.93%	+4.53%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.37%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.40%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.73%	-16.40%	+4.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.28%	-11.08%	-7.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.48%	4.81%	-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GMLVX и FQEMX

Текущая волатильность для GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) составляет 9.86%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что GMLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GMLVX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.86%	14.20%	-4.34%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.99%	20.17%	-6.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.17%	24.14%	-5.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.03%	19.73%	-3.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.37%	19.73%	-2.36%

Сравнение GMLVX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности GMLVX и FQEMX

Сравнение доходности по годам GMLVX и FQEMX

Доходность по периодам

GMLVX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GMLVX и FQEMX

Доходность на риск

GMLVX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

GMLVX

FQEMX

Сравнение GMLVX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GMLVX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMLVX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок GMLVX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GMLVX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)