Сравнение GMHZX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
GMHZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GMHZX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMHZX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMHZX GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund | -1.68% | 15.50% | 11.48% | 15.82% | -16.48% | 13.07% | 12.91% | 22.18% | -6.84% | 18.55% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMHZX показывает доходность -1.68%, а LTIUX немного выше – -1.66%. За последние 10 лет акции GMHZX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 8.25% против 8.91% соответственно.
GMHZX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 8.25%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMHZX и LTIUX
GMHZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
GMHZX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
GMHZX
LTIUX
Сравнение GMHZX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMHZX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.61 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.46 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 6.81 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMHZX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GMHZX и LTIUX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMHZX и LTIUX
Дивидендная доходность GMHZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMHZX GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund | 5.76% | 5.66% | 7.10% | 3.67% | 7.20% | 5.38% | 3.08% | 3.40% | 7.27% | 3.86% | 0.87% | 19.84% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок GMHZX и LTIUX
Максимальная просадка GMHZX за все время составила -56.35%, что больше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMHZX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMHZX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.35% | -49.65% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.44% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -24.23% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -28.12% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -4.60% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -6.76% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.80% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMHZX и LTIUX
GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеют волатильность 4.41% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMHZX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.44% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 6.70% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 11.29% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 11.83% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.21% | 12.47% | -0.26% |