PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMGZX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMGZX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

GMGZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GMGZX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMGZX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund		-2.05%19.19%15.12%19.50%-17.62%17.15%13.94%8.81%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, GMGZX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

GMGZX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
0.50%
1 год
17.16%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.92%
10 лет*
10.39%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с GMGZX:
GMGZX с GFIZXGMGZX с GLDYXGMGZX с GMWZXGMGZX с GCOZXGMGZX с GDMYXGMGZX с GGEYXGMGZX с GSCYX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFFYXFRQKX с JRLVX

Сравнение комиссий GMGZX и FRQKX

GMGZX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.

GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Доходность на риск

GMGZX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMGZX
Ранг доходности на риск GMGZX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGZX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGZX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGZX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGZX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMGZX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMGZXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.73

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.42

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.37

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

9.37

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMGZX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMGZX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FRQKX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMGZX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMGZXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.73

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между GMGZX и FRQKX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMGZX и FRQKX

Дивидендная доходность GMGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund		3.91%3.83%4.44%2.85%5.99%5.27%2.10%4.10%7.97%4.58%4.01%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMGZX и FRQKX

Максимальная просадка GMGZX за все время составила -29.63%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGZX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMGZXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.63%

-16.97%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-3.42%

-7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-16.97%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-2.45%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-3.95%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

0.86%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GMGZX и FRQKX

GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что GMGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMGZXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

2.14%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

2.96%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

4.67%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

5.53%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

5.77%

+9.23%