Сравнение GMGEX с GAPIX
GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) and GAPIX (Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GMGEX returned 11.28%/yr vs 13.49%/yr for GAPIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GMGEX charges 0.01%/yr vs 0.19%/yr for GAPIX.
Доходность
Сравнение доходности GMGEX и GAPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMGEX показывает доходность 19.27%, что значительно выше, чем у GAPIX с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции GMGEX уступали акциям GAPIX по среднегодовой доходности: 11.28% против 13.49% соответственно.
GMGEX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.28%
GAPIX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение доходности по годам GMGEX и GAPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 19.27% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
GAPIX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund | 12.01% | 21.72% | 24.35% | 20.67% | -18.97% | 20.53% | 13.61% | 31.78% | -11.06% | 26.49% |
Correlation
The correlation between GMGEX and GAPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.94 |
The correlation between GMGEX and GAPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMGEX vs. GAPIX — Ранг доходности на риск
GMGEX
GAPIX
Сравнение GMGEX c GAPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMGEX | GAPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.42 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 2.97 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.01 | 13.21 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMGEX | GAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 2.32 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GMGEX и GAPIX
Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, примерно равная максимальной просадке GAPIX в -58.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и GAPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMGEX | GAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.47% | -58.36% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -10.22% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -18.31% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -31.13% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -36.31% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.77% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -11.36% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.29% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGEX и GAPIX
GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) имеют волатильность 4.01% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMGEX | GAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.85% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 10.38% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 13.09% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 17.07% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 18.03% | -1.97% |
Сравнение комиссий GMGEX и GAPIX
GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GAPIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGEX и GAPIX
Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности GAPIX в 12.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAPIX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund | 12.93% | 14.49% | 14.79% | 5.27% | 6.66% | 12.60% | 2.64% | 10.09% | 2.88% | 2.33% | 1.56% | 1.39% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.93% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GMGEX and GAPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GMGEX has higher volatility (4.01%) compared to GAPIX (3.85%). In terms of maximum drawdown, GMGEX dropped -58.47% vs GAPIX's -58.36%.
GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMGEX и GAPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор