Сравнение GMDYX с PGSIX
GMDYX (GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund) and PGSIX (Putnam Mortgage Securities Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, GMDYX returned 1.84%/yr vs 1.48%/yr for PGSIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMDYX charges 0.39%/yr vs 0.89%/yr for PGSIX.
Доходность
Сравнение доходности GMDYX и PGSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMDYX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции GMDYX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 1.84% против 1.48% соответственно.
GMDYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 1.84%
PGSIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение доходности по годам GMDYX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMDYX GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund | 0.10% | 8.23% | 1.86% | 6.28% | -14.96% | -2.16% | 9.18% | 9.81% | -0.39% | 4.11% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 2.64% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Correlation
The correlation between GMDYX and PGSIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г. | 0.59 |
Over the past year, GMDYX and PGSIX have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMDYX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
GMDYX
PGSIX
Сравнение GMDYX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund (GMDYX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMDYX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.28 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 10.94 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMDYX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.06 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.84 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок GMDYX и PGSIX
Максимальная просадка GMDYX за все время составила -23.08%, примерно равная максимальной просадке PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMDYX и PGSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMDYX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.08% | -22.28% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.85% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.60% | -6.88% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -20.83% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.75% | -22.28% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -0.25% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -2.61% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.85% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMDYX и PGSIX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund (GMDYX) составляет 1.42%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что GMDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMDYX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.72% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 3.41% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 5.07% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 7.00% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 5.95% | -1.00% |
Сравнение комиссий GMDYX и PGSIX
GMDYX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMDYX и PGSIX
Дивидендная доходность GMDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности PGSIX в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMDYX GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund | 4.44% | 4.53% | 4.67% | 3.56% | 1.87% | 1.87% | 4.82% | 4.09% | 2.78% | 2.11% | 2.09% | 3.25% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 4.64% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
GMDYX and PGSIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGSIX has higher volatility (1.72%) compared to GMDYX (1.42%). In terms of maximum drawdown, GMDYX dropped -23.08% vs PGSIX's -22.28%.
PGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMDYX и PGSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор