PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMDYX с GMWZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMDYX с GMWZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMDYX (GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund) and GMWZX (GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund) are both mutual funds - GMDYX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by GuideStone Funds, while GMWZX is a Target Retirement Date fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GMDYX returned 1.84%/yr vs 7.29%/yr for GMWZX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. GMDYX charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for GMWZX.

Доходность

Сравнение доходности GMDYX и GMWZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund (GMDYX) и GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMDYX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у GMWZX с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции GMDYX уступали акциям GMWZX по среднегодовой доходности: 1.84% против 7.29% соответственно.

GMDYX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.33%
3 года*
4.63%
5 лет*
0.01%
10 лет*
1.84%

GMWZX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.79%
С начала года
5.47%
6 месяцев
5.89%
1 год
14.39%
3 года*
11.37%
5 лет*
5.22%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMDYX и GMWZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMDYX
GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund		0.10%8.23%1.86%6.28%-14.96%-2.16%9.18%9.81%-0.39%4.11%
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund		5.47%12.82%8.88%12.64%-14.42%8.94%10.70%18.19%-4.90%14.93%

Correlation

The correlation between GMDYX and GMWZX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.02

Over the past year, GMDYX and GMWZX have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund

GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund

Часто сравнивают с GMDYX:
GMDYX с ARINXGMDYX с GGBFXGMDYX с GGEYXGMDYX с TIBDXGMDYX с GEQYXGMDYX с GGIZXGMDYX с AMFIX
Часто сравнивают с GMWZX:
GMWZX с GMGZXGMWZX с GCOZXGMWZX с GDMYXGMWZX с GGEYXGMWZX с GLDYXGMWZX с GMHZXGMWZX с GFIZX

Доходность на риск

GMDYX vs. GMWZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMDYX
Ранг доходности на риск GMDYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMDYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMDYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMDYX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMDYX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMDYX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GMWZX
Ранг доходности на риск GMWZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWZX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWZX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWZX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMDYX c GMWZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund (GMDYX) и GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMDYXGMWZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.22

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.22

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.66

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

12.06

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMDYX vs. GMWZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMDYX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа GMWZX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMDYX и GMWZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMDYXGMWZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.22

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.62

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.81

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.42

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GMDYX и GMWZX

Максимальная просадка GMDYX за все время составила -23.08%, что меньше максимальной просадки GMWZX в -51.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMDYX и GMWZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMDYXGMWZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.08%

-51.44%

+28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-5.59%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.60%

-7.91%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-19.61%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.75%

-21.65%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-0.44%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-6.27%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.23%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GMDYX и GMWZX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund (GMDYX) составляет 1.42%, в то время как у GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что GMDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMWZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMDYXGMWZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

2.28%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

5.42%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

6.70%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

8.45%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

9.05%

-4.10%

Сравнение комиссий GMDYX и GMWZX

GMDYX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GMWZX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMDYX и GMWZX

Дивидендная доходность GMDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности GMWZX в 6.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMDYX
GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund		4.44%4.53%4.67%3.56%1.87%1.87%4.82%4.09%2.78%2.11%2.09%3.25%
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund		6.17%6.51%7.59%3.19%7.34%4.83%3.88%3.78%6.58%3.93%3.35%16.40%

Часто задаваемые вопросы

GMDYX and GMWZX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMWZX has higher volatility (2.28%) compared to GMDYX (1.42%). In terms of maximum drawdown, GMDYX dropped -23.08% vs GMWZX's -51.44%.

GMWZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMDYX и GMWZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор