PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GMD.AX с 2099.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GMD.AX с 2099.HK

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

GMD.AX (Genesis Minerals Limited) and 2099.HK (China Gold International Resources) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — GMD.AX in Gold, 2099.HK in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, GMD.AX returned 36.26%/yr vs 30.38%/yr for 2099.HK. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GMD.AX и 2099.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Genesis Minerals Limited (GMD.AX) и China Gold International Resources (2099.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GMD.AX торгуется в AUD, в то время как 2099.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2099.HK были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GMD.AX показывает доходность -17.79%, что значительно ниже, чем у 2099.HK с доходностью -2.93%. За последние 10 лет акции GMD.AX превзошли акции 2099.HK по среднегодовой доходности: 36.26% против 30.38% соответственно.

GMD.AX

1 день
3.47%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-21.78%
С начала года
-17.79%
1 год
54.01%
3 года*
60.19%
5 лет*
52.36%
10 лет*
36.26%
Всё время*
9.49%

2099.HK

1 день
10.49%
1 месяц
7.46%
6 месяцев
-20.98%
С начала года
-2.93%
1 год
115.45%
3 года*
70.83%
5 лет*
57.11%
10 лет*
30.38%
Всё время*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMD.AX и 2099.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMD.AX
Genesis Minerals Limited		-17.79%193.52%37.99%43.20%-24.24%127.27%138.83%-1.12%-0.00%43.48%
2099.HK
China Gold International Resources		-2.93%258.30%36.00%55.98%23.13%106.31%42.68%-23.29%-25.31%0.96%

Correlation

The correlation between GMD.AX and 2099.HK is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2011 г.

0.14

Over the past year, GMD.AX and 2099.HK have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genesis Minerals Limited

China Gold International Resources

Часто сравнивают с GMD.AX:
GMD.AX с VOOGMD.AX с GLDMGMD.AX с CGAUGMD.AX с 0189.HKGMD.AX с 010130.KSGMD.AX с 1258.HKGMD.AX с 0975.HK
Часто сравнивают с 2099.HK:
2099.HK с 2899.HK2099.HK с GXD.F2099.HK с 1258.HK2099.HK с AAZ.L2099.HK с 3993.HK2099.HK с AAR.AX2099.HK с 0189.HK

Доходность на риск

GMD.AX vs. 2099.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMD.AX
Ранг доходности на риск GMD.AX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMD.AX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMD.AX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMD.AX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMD.AX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMD.AX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
2099.HK
Ранг доходности на риск 2099.HK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2099.HK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2099.HK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2099.HK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2099.HK: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2099.HK: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMD.AX c 2099.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Minerals Limited (GMD.AX) и China Gold International Resources (2099.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMD.AX2099.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.89

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.47

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.40

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

5.30

-3.00

GMD.AX vs. 2099.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMD.AX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа 2099.HK равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMD.AX и 2099.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMD.AX и 2099.HK

Максимальная просадка GMD.AX за все время составила -97.97%, что больше максимальной просадки 2099.HK в -89.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMD.AX и 2099.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMD.AX2099.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.97%

-89.81%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-49.73%

+6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.99%

-51.71%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.36%

-51.71%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.50%

-82.68%

+20.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.22%

-32.79%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.61%

-44.61%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.69%

22.26%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GMD.AX и 2099.HK

Genesis Minerals Limited (GMD.AX) и China Gold International Resources (2099.HK) имеют волатильность 23.02% и 23.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMD.AX2099.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.02%

23.90%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.73%

47.43%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.71%

63.18%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.09%

55.55%

+29.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.58%

54.53%

+26.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMD.AX и 2099.HK

GMD.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 2099.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021
2099.HK
China Gold International Resources		2.34%0.40%0.00%8.71%8.56%4.44%
GMD.AX
Genesis Minerals Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMD.AX и 2099.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Minerals Limited и China Gold International Resources. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GMD.AX значения в AUD, 2099.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

GMD.AX and 2099.HK have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMD.AX и 2099.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор