Сравнение GMD.AX с 0975.HK
GMD.AX (Genesis Minerals Limited) and 0975.HK (MONGOL MINING) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — GMD.AX in Gold, 0975.HK in Coking Coal. Over the past 10 years, GMD.AX returned 36.26%/yr vs 25.94%/yr for 0975.HK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMD.AX и 0975.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GMD.AX торгуется в AUD, в то время как 0975.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0975.HK были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GMD.AX показывает доходность -17.79%, что значительно выше, чем у 0975.HK с доходностью -36.85%. За последние 10 лет акции GMD.AX превзошли акции 0975.HK по среднегодовой доходности: 36.26% против 25.94% соответственно.
GMD.AX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -21.78%
- С начала года
- -17.79%
- 1 год
- 54.01%
- 3 года*
- 60.19%
- 5 лет*
- 52.36%
- 10 лет*
- 36.26%
- Всё время*
- 9.49%
0975.HK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- -43.51%
- С начала года
- -36.85%
- 1 год
- -13.88%
- 3 года*
- 41.31%
- 5 лет*
- 29.68%
- 10 лет*
- 25.94%
- Всё время*
- -7.28%
Сравнение доходности по годам GMD.AX и 0975.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMD.AX Genesis Minerals Limited | -17.79% | 193.52% | 37.99% | 43.20% | -24.24% | 127.27% | 138.83% | -1.12% | -0.00% | 43.48% |
0975.HK MONGOL MINING | -36.85% | 36.67% | 5.17% | 266.67% | 27.59% | 47.55% | 72.05% | -58.45% | -16.10% | -47.02% |
Correlation
The correlation between GMD.AX and 0975.HK is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2011 г. | 0.04 |
Over the past year, GMD.AX and 0975.HK have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMD.AX vs. 0975.HK — Ранг доходности на риск
GMD.AX
0975.HK
Сравнение GMD.AX c 0975.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Minerals Limited (GMD.AX) и MONGOL MINING (0975.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMD.AX | 0975.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.38 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -0.75 | +3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMD.AX и 0975.HK
Максимальная просадка GMD.AX за все время составила -97.97%, примерно равная максимальной просадке 0975.HK в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMD.AX и 0975.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMD.AX | 0975.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.97% | -99.10% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -60.66% | +17.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.99% | -65.39% | +22.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.36% | -65.39% | +11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.50% | -91.18% | +28.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.22% | -80.02% | +50.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.61% | -81.72% | +28.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 30.30% | -10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMD.AX и 0975.HK
Genesis Minerals Limited (GMD.AX) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с MONGOL MINING (0975.HK) с волатильностью 19.92%. Это указывает на то, что GMD.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0975.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMD.AX | 0975.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.02% | 19.92% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.73% | 49.71% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.71% | 67.84% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.09% | 70.56% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.58% | 80.03% | +0.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMD.AX и 0975.HK
Ни GMD.AX, ни 0975.HK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMD.AX и 0975.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Minerals Limited и MONGOL MINING. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GMD.AX and 0975.HK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GMD.AX и 0975.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор