Сравнение GMD.AX с 1258.HK
GMD.AX (Genesis Minerals Limited) and 1258.HK (China Nonferrous Mining Corp Ltd) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — GMD.AX in Gold, 1258.HK in Copper. Over the past 10 years, GMD.AX returned 36.26%/yr vs 35.89%/yr for 1258.HK. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMD.AX и 1258.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GMD.AX торгуется в AUD, в то время как 1258.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1258.HK были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GMD.AX показывает доходность -17.79%, что значительно ниже, чем у 1258.HK с доходностью -8.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMD.AX имеют среднегодовую доходность 36.26%, а акции 1258.HK немного отстают с 35.89%.
GMD.AX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -21.78%
- С начала года
- -17.79%
- 1 год
- 54.01%
- 3 года*
- 60.19%
- 5 лет*
- 52.36%
- 10 лет*
- 36.26%
- Всё время*
- 9.49%
1258.HK
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- -6.39%
- С начала года
- -8.73%
- 1 год
- 68.67%
- 3 года*
- 56.02%
- 5 лет*
- 36.16%
- 10 лет*
- 35.89%
- Всё время*
- 20.41%
Сравнение доходности по годам GMD.AX и 1258.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMD.AX Genesis Minerals Limited | -17.79% | 193.52% | 37.99% | 43.20% | -24.24% | 127.27% | 138.83% | -1.12% | -0.00% | 43.48% |
1258.HK China Nonferrous Mining Corp Ltd | -8.73% | 172.63% | 16.98% | 36.04% | 49.33% | 52.73% | 15.21% | -1.98% | 1.58% | 42.79% |
Correlation
The correlation between GMD.AX and 1258.HK is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.09 |
Over the past year, GMD.AX and 1258.HK have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMD.AX vs. 1258.HK — Ранг доходности на риск
GMD.AX
1258.HK
Сравнение GMD.AX c 1258.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Minerals Limited (GMD.AX) и China Nonferrous Mining Corp Ltd (1258.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMD.AX | 1258.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.69 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 3.61 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMD.AX и 1258.HK
Максимальная просадка GMD.AX за все время составила -97.97%, что больше максимальной просадки 1258.HK в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMD.AX и 1258.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMD.AX | 1258.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.97% | -67.23% | -30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -41.86% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.99% | -44.24% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.36% | -44.24% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.50% | -54.55% | -7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.22% | -21.75% | -7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.61% | -26.87% | -26.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 19.37% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMD.AX и 1258.HK
Genesis Minerals Limited (GMD.AX) и China Nonferrous Mining Corp Ltd (1258.HK) имеют волатильность 23.02% и 22.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMD.AX | 1258.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.02% | 22.01% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.73% | 48.93% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.71% | 67.18% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.09% | 54.03% | +31.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.58% | 57.22% | +23.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMD.AX и 1258.HK
GMD.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 1258.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1258.HK China Nonferrous Mining Corp Ltd | 2.35% | 2.28% | 4.43% | 4.31% | 7.48% | 3.59% | 2.73% | 3.61% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 1.30% |
GMD.AX Genesis Minerals Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMD.AX и 1258.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Minerals Limited и China Nonferrous Mining Corp Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GMD.AX and 1258.HK have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GMD.AX и 1258.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор