Сравнение GMCDX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCDX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCDX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -1.32% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у DBLEX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции GMCDX превзошли акции DBLEX по среднегодовой доходности: 7.62% против 3.98% соответственно.
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
DBLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCDX и DBLEX
GMCDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
GMCDX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
GMCDX
DBLEX
Сравнение GMCDX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCDX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 1.62 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 2.08 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.37 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 1.50 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 6.46 | +11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCDX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.62 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.39 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.97 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между GMCDX и DBLEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCDX и DBLEX
Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности DBLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.14% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок GMCDX и DBLEX
Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCDX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -25.43% | -42.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -2.77% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -25.43% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | -25.43% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -2.14% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -3.52% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.64% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCDX и DBLEX
GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCDX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 0.71% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 1.46% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 2.63% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 4.53% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 4.66% | +4.65% |