PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMCDX с DBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMCDX и DBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMCDX и DBLEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund
-1.32%8.39%8.20%9.64%-15.30%1.97%4.85%11.80%-3.20%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у DBLEX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции GMCDX превзошли акции DBLEX по среднегодовой доходности: 7.62% против 3.98% соответственно.


GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%

DBLEX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.26%
1 год
4.01%
3 года*
7.69%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Emerging Country Debt Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

Сравнение комиссий GMCDX и DBLEX

GMCDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DBLEX в 0.90%.


Доходность на риск

GMCDX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

DBLEX
Ранг доходности на риск DBLEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMCDX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMCDXDBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

1.62

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.54

2.08

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.37

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.55

1.50

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.85

6.46

+11.39

GMCDX vs. DBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMCDX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа DBLEX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMCDX и DBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMCDXDBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.62

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.39

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.97

-0.67

Корреляция

Корреляция между GMCDX и DBLEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMCDX и DBLEX

Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности DBLEX в 5.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund
5.14%5.59%5.97%5.54%4.77%4.00%4.37%4.57%3.83%4.33%4.54%5.21%

Просадки

Сравнение просадок GMCDX и DBLEX

Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и DBLEX.


Загрузка...

Показатели просадок


GMCDXDBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-25.43%

-42.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-2.77%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-25.43%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.02%

-25.43%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-2.14%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-3.52%

-14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.64%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GMCDX и DBLEX

GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMCDXDBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

0.71%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

1.46%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.72%

2.63%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

4.53%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

4.66%

+4.65%