Сравнение GLVYX с AGOCX
GLVYX (Invesco Global Focus Fund) and AGOCX (PGIM Jennison Global Equity Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GLVYX returned 13.02%/yr vs 10.51%/yr for AGOCX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLVYX charges 0.98%/yr vs 1.94%/yr for AGOCX.
Доходность
Сравнение доходности GLVYX и AGOCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLVYX показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у AGOCX с доходностью 18.43%. За последние 10 лет акции GLVYX превзошли акции AGOCX по среднегодовой доходности: 13.02% против 10.51% соответственно.
GLVYX
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 13.02%
AGOCX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 18.43%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 32.05%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам GLVYX и AGOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLVYX Invesco Global Focus Fund | 7.37% | 14.51% | 21.06% | 37.34% | -37.74% | 3.71% | 56.61% | 31.97% | -9.80% | 25.42% |
AGOCX PGIM Jennison Global Equity Income Fund | 18.43% | 23.91% | 13.75% | 9.41% | -11.69% | 20.27% | 5.72% | 21.02% | -7.69% | 14.68% |
Correlation
The correlation between GLVYX and AGOCX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.72 |
The correlation between GLVYX and AGOCX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLVYX vs. AGOCX — Ранг доходности на риск
GLVYX
AGOCX
Сравнение GLVYX c AGOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Focus Fund (GLVYX) и PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLVYX | AGOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 4.04 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 16.23 | -12.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLVYX и AGOCX
Максимальная просадка GLVYX за все время составила -49.55%, примерно равная максимальной просадке AGOCX в -51.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLVYX и AGOCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLVYX | AGOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -51.84% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -8.25% | -7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -11.60% | -10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.55% | -24.53% | -25.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.55% | -34.69% | -14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -1.46% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -7.85% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 2.05% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLVYX и AGOCX
Invesco Global Focus Fund (GLVYX) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что GLVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLVYX | AGOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 5.08% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 10.83% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 12.58% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 14.13% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 15.91% | +6.68% |
Сравнение комиссий GLVYX и AGOCX
GLVYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии AGOCX в 1.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLVYX и AGOCX
Дивидендная доходность GLVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности AGOCX в 8.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOCX PGIM Jennison Global Equity Income Fund | 8.04% | 9.59% | 10.04% | 9.74% | 9.10% | 5.29% | 9.25% | 12.44% | 23.46% | 5.31% | 1.56% | 12.12% |
GLVYX Invesco Global Focus Fund | 11.42% | 12.26% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 3.91% | 4.43% | 9.77% | 4.17% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLVYX and AGOCX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLVYX has higher volatility (9.12%) compared to AGOCX (5.08%). In terms of maximum drawdown, GLVYX dropped -49.55% vs AGOCX's -51.84%.
AGOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLVYX и AGOCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор