PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLVAX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLVAX с GCCHX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GLVAX (Invesco Global Focus Fund Class A) and GCCHX (GMO Climate Change Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GLVAX returned 3.35%/yr vs 1.61%/yr for GCCHX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLVAX charges 1.23%/yr vs 0.77%/yr for GCCHX.

Доходность

Сравнение доходности GLVAX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLVAX показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 15.49%.

GLVAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.45%
С начала года
7.45%
6 месяцев
6.75%
1 год
14.74%
3 года*
16.90%
5 лет*
3.35%
10 лет*
12.77%

GCCHX

1 день
0.10%
1 месяц
-7.94%
С начала года
15.49%
6 месяцев
13.06%
1 год
58.57%
3 года*
2.71%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLVAX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLVAX
Invesco Global Focus Fund Class A		7.45%14.23%20.78%36.99%-37.89%3.46%56.25%31.65%-10.02%16.49%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		15.49%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Correlation

The correlation between GLVAX and GCCHX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г.

0.60

The correlation between GLVAX and GCCHX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Focus Fund Class A

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с GLVAX:
GLVAX с OPGSXGLVAX с SVTAXGLVAX с ICAFXGLVAX с NALFXGLVAX с AGLOXGLVAX с GMGEXGLVAX с LVAGX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с GIDGXGCCHX с AALGXGCCHX с GQRIXGCCHX с GPGOXGCCHX с LLGLXGCCHX с MECVX

Доходность на риск

GLVAX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLVAX
Ранг доходности на риск GLVAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLVAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLVAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLVAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLVAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLVAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLVAX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLVAXGCCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.42

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.10

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

4.95

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.48

14.64

-11.16

GLVAX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLVAX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLVAX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLVAX и GCCHX

Максимальная просадка GLVAX за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLVAX и GCCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLVAXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-54.32%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-11.76%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-52.03%

+29.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-54.32%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-10.36%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-13.86%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.97%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GLVAX и GCCHX

Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеют волатильность 9.12% и 9.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLVAXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

9.42%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

18.15%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

24.16%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

27.20%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

25.23%

-2.58%

Сравнение комиссий GLVAX и GCCHX

GLVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLVAX и GCCHX

Дивидендная доходность GLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности GCCHX в 1.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.30%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%
GLVAX
Invesco Global Focus Fund Class A		11.98%12.87%1.59%0.00%0.00%4.04%4.56%10.03%4.26%1.84%

Часто задаваемые вопросы

GLVAX and GCCHX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCCHX has higher volatility (9.42%) compared to GLVAX (9.12%). In terms of maximum drawdown, GLVAX dropped -49.69% vs GCCHX's -54.32%.

GCCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLVAX и GCCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор