Сравнение LUXG.L с 500G.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L).
LUXG.L и 500G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LUXG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. 500G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LUXG.L и 500G.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUXG.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUXG.L Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD | -10.47% | 6.94% | -0.12% | 9.77% | -14.46% | 23.84% | 31.63% | 24.83% | -7.67% | 26.63% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | -3.13% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | 0.05% | 10.79% |
Доходность по периодам
С начала года, LUXG.L показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у 500G.L с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции LUXG.L уступали акциям 500G.L по среднегодовой доходности: 9.39% против 14.77% соответственно.
LUXG.L
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- -2.90%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 9.39%
500G.L
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 14.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUXG.L и 500G.L
LUXG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LUXG.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
LUXG.L
500G.L
Сравнение LUXG.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUXG.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.95 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.38 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.06 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 7.18 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUXG.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.95 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.89 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.95 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.99 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между LUXG.L и 500G.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUXG.L и 500G.L
Ни LUXG.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LUXG.L и 500G.L
Максимальная просадка LUXG.L за все время составила -36.58%, что больше максимальной просадки 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUXG.L и 500G.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUXG.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.58% | -25.52% | -11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -10.72% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -21.12% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.58% | -25.52% | -11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.84% | -4.76% | -10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -3.33% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.04% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUXG.L и 500G.L
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что LUXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUXG.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 3.74% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 8.35% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 15.53% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 14.37% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 15.57% | +4.62% |