Сравнение GLUG.L с QUID.L
GLUG.L (L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - GLUG.L is a Water Equities fund tracking the Solactive Clean Water Index NTR, while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. GLUG.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 5 years, GLUG.L returned 6.20%/yr vs 2.80%/yr for QUID.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GLUG.L charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности GLUG.L и QUID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLUG.L торгуется в USD, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLUG.L показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у QUID.L с доходностью 2.03%.
GLUG.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
QUID.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам GLUG.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLUG.L L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) | 5.95% | 15.76% | 4.02% | 21.24% | -17.39% | 26.15% | 18.97% | 13.32% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.03% | 12.80% | 3.91% | 10.49% | -11.55% | -0.98% | 3.80% | 4.99% |
Correlation
The correlation between GLUG.L and QUID.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLUG.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
GLUG.L
QUID.L
Сравнение GLUG.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLUG.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.01 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 2.27 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLUG.L и QUID.L
Максимальная просадка GLUG.L за все время составила -35.67%, примерно равная максимальной просадке QUID.L в -35.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUG.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLUG.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -35.66% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -4.45% | -8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.61% | -7.76% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.10% | -25.00% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -2.91% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -14.59% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 1.98% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLUG.L и QUID.L
L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что GLUG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLUG.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 1.69% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 5.10% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 6.71% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 8.63% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 8.88% | +10.51% |
Сравнение комиссий GLUG.L и QUID.L
GLUG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QUID.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLUG.L и QUID.L
GLUG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLUG.L L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
GLUG.L and QUID.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for GLUG.L.
GLUG.L is categorized as Water Equities, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: L&G and PIMCO. Their fees differ too: 0.49% for GLUG.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для GLUG.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор