Сравнение GLUG.L с DH2O.L
GLUG.L (L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc)) and DH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - GLUG.L is a Water Equities fund tracking the Solactive Clean Water Index NTR, while DH2O.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Water Index (NET) (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, GLUG.L returned 6.20%/yr vs 5.15%/yr for DH2O.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GLUG.L charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for DH2O.L.
Доходность
Сравнение доходности GLUG.L и DH2O.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLUG.L показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у DH2O.L с доходностью 4.37%.
GLUG.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
DH2O.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам GLUG.L и DH2O.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLUG.L L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) | 5.95% | 15.76% | 4.02% | 21.24% | -17.39% | 26.15% | 18.97% | 13.32% |
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 4.37% | 17.60% | 4.29% | 13.57% | -20.83% | 30.67% | 15.22% | 11.28% |
Correlation
The correlation between GLUG.L and DH2O.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between GLUG.L and DH2O.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLUG.L vs. DH2O.L — Ранг доходности на риск
GLUG.L
DH2O.L
Сравнение GLUG.L c DH2O.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L) и iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLUG.L | DH2O.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 1.66 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLUG.L и DH2O.L
Максимальная просадка GLUG.L за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки DH2O.L в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUG.L и DH2O.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLUG.L | DH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -56.90% | +21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -10.53% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.61% | -16.08% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.10% | -32.43% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -3.63% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -10.39% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 4.58% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLUG.L и DH2O.L
L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что GLUG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DH2O.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLUG.L | DH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.28% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 10.90% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 13.64% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 16.75% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 16.48% | +2.91% |
Сравнение комиссий GLUG.L и DH2O.L
GLUG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DH2O.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLUG.L и DH2O.L
GLUG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 1.34% | 1.33% | 1.06% | 1.18% | 1.09% | 1.66% | 0.94% | 1.39% | 1.80% | 1.46% | 1.76% | 1.65% |
GLUG.L L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLUG.L and DH2O.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLUG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLUG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for DH2O.L.
GLUG.L is categorized as Water Equities, while DH2O.L is Global Equities. GLUG.L tracks Solactive Clean Water Index NTR, while DH2O.L tracks S&P Global Water Index (NET) (USD). They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.49% for GLUG.L and 0.65% for DH2O.L.
Подберите оптимальное распределение для GLUG.L и DH2O.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор