Сравнение GLTY.L с SPY5.L
GLTY.L (SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GLTY.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTY.L returned 283.96%/yr vs 16.22%/yr for SPY5.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GLTY.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPY5.L.
Доходность
Сравнение доходности GLTY.L и SPY5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLTY.L торгуется в GBP, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTY.L показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у SPY5.L с доходностью 10.73%. За последние 10 лет акции GLTY.L превзошли акции SPY5.L по среднегодовой доходности: 283.96% против 16.22% соответственно.
GLTY.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- 73.61%
- 10 лет*
- 283.96%
SPY5.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам GLTY.L и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTY.L SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | -3.03% | 3.10% | -4.48% | 279.86% | 158.03% | 169.82% | 413.90% | 596.36% | 632.13% | 2,267.04% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.73% | 9.06% | 27.55% | 20.31% | -9.02% | 30.50% | 14.06% | 25.87% | 0.54% | 11.98% |
Correlation
The correlation between GLTY.L and SPY5.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2012 г. | -0.07 |
The correlation between GLTY.L and SPY5.L shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTY.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
GLTY.L
SPY5.L
Сравнение GLTY.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTY.L | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.45 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 4.02 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 13.67 | -14.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTY.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.44 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GLTY.L и SPY5.L
Максимальная просадка GLTY.L за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTY.L и SPY5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTY.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -25.97% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -7.19% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.96% | -21.10% | +13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -21.10% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.61% | -25.97% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -0.22% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -3.27% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.12% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTY.L и SPY5.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) составляет 2.79%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что GLTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTY.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.42% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 8.52% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.94% | 11.82% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.35% | 15.35% | +120.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 251.59% | 16.47% | +235.12% |
Сравнение комиссий GLTY.L и SPY5.L
GLTY.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTY.L и SPY5.L
GLTY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTY.L SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 0.00% | 1.74% | 2.72% | 74.77% | 114.99% | 84.01% | 106.35% | 119.69% | 125.98% | 157.59% | 81.07% | 1.87% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
GLTY.L and SPY5.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for GLTY.L.
GLTY.L is categorized as European Government Bonds, while SPY5.L is S&P 500. GLTY.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while SPY5.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.15% for GLTY.L and 0.09% for SPY5.L.
Подберите оптимальное распределение для GLTY.L и SPY5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор