Сравнение GLTY.L с SPX5.L
GLTY.L (SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GLTY.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTY.L returned 283.96%/yr vs 16.17%/yr for SPX5.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GLTY.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.
Доходность
Сравнение доходности GLTY.L и SPX5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTY.L показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у SPX5.L с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции GLTY.L превзошли акции SPX5.L по среднегодовой доходности: 283.96% против 16.17% соответственно.
GLTY.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- 73.61%
- 10 лет*
- 283.96%
SPX5.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 16.17%
Сравнение доходности по годам GLTY.L и SPX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTY.L SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | -3.03% | 3.10% | -4.48% | 279.86% | 158.03% | 169.82% | 413.90% | 596.36% | 632.13% | 2,267.04% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.53% | 9.34% | 27.47% | 19.75% | -9.01% | 30.96% | 13.52% | 26.74% | -0.04% | 11.63% |
Correlation
The correlation between GLTY.L and SPX5.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2012 г. | -0.08 |
The correlation between GLTY.L and SPX5.L shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTY.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск
GLTY.L
SPX5.L
Сравнение GLTY.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTY.L | SPX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.52 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 4.10 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 15.08 | -15.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTY.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.76 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.05 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.04 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GLTY.L и SPX5.L
Максимальная просадка GLTY.L за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTY.L и SPX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTY.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -25.45% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -7.07% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.96% | -20.90% | +12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -20.90% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.61% | -25.45% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -0.22% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -3.18% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.93% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTY.L и SPX5.L
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) имеют волатильность 2.79% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTY.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.67% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 7.16% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.94% | 10.50% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.35% | 14.22% | +121.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 251.59% | 15.52% | +236.07% |
Сравнение комиссий GLTY.L и SPX5.L
GLTY.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTY.L и SPX5.L
GLTY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTY.L SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 0.00% | 1.74% | 2.72% | 74.77% | 114.99% | 84.01% | 106.35% | 119.69% | 125.98% | 157.59% | 81.07% | 1.87% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.98% | 1.04% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.76% | 1.71% | 2.36% | 1.49% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
GLTY.L and SPX5.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for GLTY.L.
GLTY.L is categorized as European Government Bonds, while SPX5.L is S&P 500. GLTY.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for GLTY.L and 0.09% for SPX5.L.
Подберите оптимальное распределение для GLTY.L и SPX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор