PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTY.L с IMID.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLTY.L с IMID.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L).

GLTY.L и IMID.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTY.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. IMID.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLTY.L и IMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTY.L и IMID.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTY.L
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF		-2.89%3.10%-4.48%279.86%158.03%169.82%413.90%596.36%632.13%2,267.04%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		-95.95%13.50%18.15%15.05%-7.72%19.37%11.96%21.15%27.61%2.87%
Разные валюты инструментов

GLTY.L торгуется в GBP, в то время как IMID.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMID.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLTY.L показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью -96.05%. За последние 10 лет акции GLTY.L превзошли акции IMID.L по среднегодовой доходности: 284.94% против -16.02% соответственно.

GLTY.L

1 день
0.72%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-0.02%
1 год
-1.04%
3 года*
-1.08%
5 лет*
73.78%
10 лет*
284.94%

IMID.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-96.05%
6 месяцев
-95.94%
1 год
-95.33%
3 года*
-61.27%
5 лет*
-42.35%
10 лет*
-16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI IMI

Часто сравнивают с GLTY.L:
GLTY.L с GBPG.LGLTY.L с EU13.LGLTY.L с GLTA.LGLTY.L с IGL5.LGLTY.L с GIL5.LGLTY.L с GILS.LGLTY.L с JG15.L
Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L

Сравнение комиссий GLTY.L и IMID.L

GLTY.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.

IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
GLTY.L
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF

Доходность на риск

GLTY.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTY.L
Ранг доходности на риск GLTY.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTY.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTY.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTY.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTY.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTY.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTY.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTY.LIMID.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

-0.99

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

-0.82

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.49

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.99

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

-2.97

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTY.L vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTY.L на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа IMID.L равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTY.L и IMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTY.LIMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.99

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.95

+1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

-0.44

+1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.33

+1.15

Корреляция

Корреляция между GLTY.L и IMID.L составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTY.L и IMID.L

Ни GLTY.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTY.L
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF		0.00%1.74%2.72%74.77%114.99%84.01%106.35%119.69%125.98%157.59%81.07%1.87%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLTY.L и IMID.L

Максимальная просадка GLTY.L за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTY.L и IMID.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLTY.LIMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-96.32%

+72.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-96.32%

+90.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-96.32%

+72.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

-96.32%

+72.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-96.20%

+89.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-12.28%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

32.08%

-29.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTY.L и IMID.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) составляет 2.91%, в то время как у SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что GLTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLTY.LIMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.58%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

322.70%

-317.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

96.64%

-89.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

135.35%

44.64%

+90.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

251.54%

35.97%

+215.57%