Сравнение GLTS.L с CE31.L
GLTS.L (SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF) and CE31.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both European Government Bonds funds - GLTS.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while CE31.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTS.L returned 0.65%/yr vs 1.34%/yr for CE31.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLTS.L и CE31.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLTS.L торгуется в GBP, в то время как CE31.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CE31.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTS.L показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у CE31.L с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции GLTS.L уступали акциям CE31.L по среднегодовой доходности: 0.65% против 1.34% соответственно.
GLTS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 0.65%
CE31.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение доходности по годам GLTS.L и CE31.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTS.L SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 0.31% | 5.40% | 1.76% | 3.70% | -5.72% | -1.91% | 1.77% | 1.11% | 0.41% | -0.65% |
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | -0.69% | 7.55% | -1.61% | 1.46% | 1.17% | -7.40% | 5.40% | -4.80% | 0.64% | 3.54% |
Correlation
The correlation between GLTS.L and CE31.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2013 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTS.L vs. CE31.L — Ранг доходности на риск
GLTS.L
CE31.L
Сравнение GLTS.L c CE31.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTS.L | CE31.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 3.13 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTS.L | CE31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.88 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.18 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.19 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.08 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок GLTS.L и CE31.L
Максимальная просадка GLTS.L за все время составила -11.18%, что меньше максимальной просадки CE31.L в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTS.L и CE31.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTS.L | CE31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.18% | -18.33% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -2.62% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.22% | -3.05% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.44% | -5.98% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.18% | -13.14% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -3.78% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -7.24% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.17% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTS.L и CE31.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) составляет 0.84%, в то время как у iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что GLTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CE31.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTS.L | CE31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.27% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 2.87% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 4.18% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 5.29% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 7.07% | -4.45% |
Сравнение комиссий GLTS.L и CE31.L
И GLTS.L, и CE31.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTS.L и CE31.L
Дивидендная доходность GLTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как CE31.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLTS.L SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 3.63% | 3.44% | 2.74% | 1.30% | 0.18% | 0.13% | 0.46% | 0.60% | 0.39% | 0.52% | 0.88% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
GLTS.L and CE31.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTS.L and CE31.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
GLTS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while CE31.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для GLTS.L и CE31.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор