Сравнение GLTL.L с SPY5.L
GLTL.L (SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GLTL.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTL.L returned -3.59%/yr vs 16.22%/yr for SPY5.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GLTL.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPY5.L.
Доходность
Сравнение доходности GLTL.L и SPY5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLTL.L торгуется в GBP, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTL.L показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у SPY5.L с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции GLTL.L уступали акциям SPY5.L по среднегодовой доходности: -3.59% против 16.22% соответственно.
GLTL.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -3.59%
SPY5.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам GLTL.L и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | -3.57% | 3.16% | -10.46% | 1.26% | -40.67% | -6.57% | 13.60% | 11.56% | 0.21% | 3.33% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.73% | 9.06% | 27.55% | 20.31% | -9.02% | 30.50% | 14.06% | 25.87% | 0.54% | 11.98% |
Correlation
The correlation between GLTL.L and SPY5.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г. | -0.07 |
The correlation between GLTL.L and SPY5.L shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTL.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
GLTL.L
SPY5.L
Сравнение GLTL.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTL.L | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 4.02 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 13.69 | -13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTL.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.45 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.97 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.98 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.01 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок GLTL.L и SPY5.L
Максимальная просадка GLTL.L за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTL.L и SPY5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTL.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -25.97% | -29.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -7.19% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -21.10% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.99% | -21.10% | -31.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.18% | -25.97% | -29.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | -0.19% | -51.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -3.27% | -16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.12% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTL.L и SPY5.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что GLTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTL.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 3.42% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 8.52% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 11.82% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 15.35% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.47% | +0.54% |
Сравнение комиссий GLTL.L и SPY5.L
GLTL.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTL.L и SPY5.L
Дивидендная доходность GLTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности SPY5.L в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 5.12% | 4.77% | 4.39% | 2.97% | 1.63% | 0.87% | 1.01% | 1.43% | 1.55% | 1.86% | 1.99% | 2.51% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
GLTL.L and SPY5.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for GLTL.L.
GLTL.L is categorized as European Government Bonds, while SPY5.L is S&P 500. GLTL.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while SPY5.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.15% for GLTL.L and 0.09% for SPY5.L.
Подберите оптимальное распределение для GLTL.L и SPY5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор