Сравнение GLTL.L с SPX5.L
GLTL.L (SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GLTL.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTL.L returned -3.59%/yr vs 16.17%/yr for SPX5.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GLTL.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.
Доходность
Сравнение доходности GLTL.L и SPX5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTL.L показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у SPX5.L с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции GLTL.L уступали акциям SPX5.L по среднегодовой доходности: -3.59% против 16.17% соответственно.
GLTL.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -3.59%
SPX5.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 16.17%
Сравнение доходности по годам GLTL.L и SPX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | -3.57% | 3.16% | -10.46% | 1.26% | -40.67% | -6.57% | 13.60% | 11.56% | 0.21% | 3.33% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.53% | 9.34% | 27.47% | 19.75% | -9.01% | 30.96% | 13.52% | 26.74% | -0.04% | 11.63% |
Correlation
The correlation between GLTL.L and SPX5.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2012 г. | -0.09 |
The correlation between GLTL.L and SPX5.L shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTL.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск
GLTL.L
SPX5.L
Сравнение GLTL.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTL.L | SPX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.52 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 4.10 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 15.08 | -15.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTL.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.76 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 1.05 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 1.04 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.04 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок GLTL.L и SPX5.L
Максимальная просадка GLTL.L за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки SPX5.L в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTL.L и SPX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTL.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -25.45% | -29.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -7.07% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -20.90% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.99% | -20.90% | -32.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.18% | -25.45% | -29.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | -0.22% | -51.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -3.18% | -16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 1.93% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTL.L и SPX5.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что GLTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTL.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 2.67% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 7.16% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 10.50% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 14.22% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 15.52% | +1.49% |
Сравнение комиссий GLTL.L и SPX5.L
GLTL.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTL.L и SPX5.L
Дивидендная доходность GLTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности SPX5.L в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 5.12% | 4.77% | 4.39% | 2.97% | 1.63% | 0.87% | 1.01% | 1.43% | 1.55% | 1.86% | 1.99% | 2.51% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.98% | 1.04% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.76% | 1.71% | 2.36% | 1.49% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
GLTL.L and SPX5.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for GLTL.L.
GLTL.L is categorized as European Government Bonds, while SPX5.L is S&P 500. GLTL.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for GLTL.L and 0.09% for SPX5.L.
Подберите оптимальное распределение для GLTL.L и SPX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор