Сравнение GLTL.L с GIL5.L
GLTL.L (SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF) and GIL5.L (Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist) are both European Government Bonds funds tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, from State Street and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLTL.L returned -10.85%/yr vs 1.25%/yr for GIL5.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLTL.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for GIL5.L.
Доходность
Сравнение доходности GLTL.L и GIL5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTL.L показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у GIL5.L с доходностью 0.44%.
GLTL.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -3.59%
GIL5.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLTL.L и GIL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | -3.57% | 3.16% | -10.46% | 1.26% | -40.67% | -6.57% | 13.60% | 11.56% | 0.21% | 3.33% |
GIL5.L Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist | 0.44% | 5.12% | 2.49% | 4.05% | -4.53% | -1.87% | 1.64% | 1.03% | 0.23% | -0.33% |
Correlation
The correlation between GLTL.L and GIL5.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2016 г. | 0.74 |
The correlation between GLTL.L and GIL5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTL.L vs. GIL5.L — Ранг доходности на риск
GLTL.L
GIL5.L
Сравнение GLTL.L c GIL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTL.L | GIL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.60 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 5.31 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTL.L | GIL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.51 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.48 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.37 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GLTL.L и GIL5.L
Максимальная просадка GLTL.L за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки GIL5.L в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTL.L и GIL5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTL.L | GIL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -9.42% | -45.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -1.91% | -8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -1.91% | -14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.99% | -8.75% | -44.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | -0.65% | -51.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -1.61% | -18.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 0.58% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTL.L и GIL5.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что GLTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTL.L | GIL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 0.56% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 1.72% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 2.03% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 2.61% | +17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 2.13% | +14.88% |
Сравнение комиссий GLTL.L и GIL5.L
GLTL.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GIL5.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTL.L и GIL5.L
Дивидендная доходность GLTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности GIL5.L в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIL5.L Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist | 2.33% | 2.34% | 1.94% | 1.36% | 1.39% | 1.60% | 2.26% | 2.70% | 2.92% | 3.17% | 1.56% | 0.00% |
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 5.12% | 4.77% | 4.39% | 2.97% | 1.63% | 0.87% | 1.01% | 1.43% | 1.55% | 1.86% | 1.99% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
GLTL.L and GIL5.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIL5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIL5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for GLTL.L.
Both ETFs track FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for GLTL.L and 0.05% for GIL5.L.
Подберите оптимальное распределение для GLTL.L и GIL5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор