Сравнение GLTL.L с CMFP.L
GLTL.L (SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GLTL.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTL.L returned -3.59%/yr vs 9.22%/yr for CMFP.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GLTL.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.
Доходность
Сравнение доходности GLTL.L и CMFP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLTL.L торгуется в GBP, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTL.L показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%. За последние 10 лет акции GLTL.L уступали акциям CMFP.L по среднегодовой доходности: -3.59% против 9.22% соответственно.
GLTL.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -3.59%
CMFP.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам GLTL.L и CMFP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | -3.57% | 3.16% | -10.46% | 1.26% | -40.67% | -6.57% | 13.60% | 11.56% | 0.21% | 3.33% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 19.16% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | -0.92% | 3.99% | -3.16% | -6.17% |
Correlation
The correlation between GLTL.L and CMFP.L is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2012 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between GLTL.L and CMFP.L has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTL.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск
GLTL.L
CMFP.L
Сравнение GLTL.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTL.L | CMFP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 4.81 | -4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 11.77 | -11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTL.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.16 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.89 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.66 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.27 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GLTL.L и CMFP.L
Максимальная просадка GLTL.L за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTL.L и CMFP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTL.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -50.47% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -6.63% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -12.97% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.99% | -23.51% | -29.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.18% | -23.95% | -31.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | -3.64% | -48.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -24.51% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.71% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTL.L и CMFP.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что GLTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTL.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.82% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 12.18% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 14.73% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 14.86% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 13.92% | +3.09% |
Сравнение комиссий GLTL.L и CMFP.L
GLTL.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTL.L и CMFP.L
Дивидендная доходность GLTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 5.12% | 4.77% | 4.39% | 2.97% | 1.63% | 0.87% | 1.01% | 1.43% | 1.55% | 1.86% | 1.99% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
GLTL.L and CMFP.L have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLTL.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTL.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.
GLTL.L is categorized as European Government Bonds, while CMFP.L is Commodities. GLTL.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for GLTL.L and 0.30% for CMFP.L.
Подберите оптимальное распределение для GLTL.L и CMFP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор