PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLTL.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLTL.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLTL.L торгуется в GBP, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLTL.L показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%. За последние 10 лет акции GLTL.L уступали акциям CMFP.L по среднегодовой доходности: -3.59% против 9.22% соответственно.


GLTL.L

1 день
0.41%
1 месяц
0.71%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-3.65%
1 год
0.39%
3 года*
-0.97%
5 лет*
-10.85%
10 лет*
-3.59%

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.18%
С начала года
19.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
32.00%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTL.L и CMFP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
-3.57%3.16%-10.46%1.26%-40.67%-6.57%13.60%11.56%0.21%3.33%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-3.16%-6.17%

Correlation

The correlation between GLTL.L and CMFP.L is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2012 г.

-0.07

Over the past year, the inverse relationship between GLTL.L and CMFP.L has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

GLTL.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTL.L
Ранг доходности на риск GLTL.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTL.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTL.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTL.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTL.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTL.L: 99
Ранг коэф-та Мартина

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTL.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLTL.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.39

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

4.81

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

11.77

-11.72

GLTL.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTL.L на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа CMFP.L равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTL.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLTL.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.16

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.89

-1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

0.66

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.27

-0.30

Просадки

Сравнение просадок GLTL.L и CMFP.L

Максимальная просадка GLTL.L за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTL.L и CMFP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLTL.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-50.47%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-6.63%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-12.97%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.99%

-23.51%

-29.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.18%

-23.95%

-31.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.05%

-3.64%

-48.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-24.51%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.71%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTL.L и CMFP.L

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что GLTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLTL.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.82%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

12.18%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

14.73%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

14.86%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

13.92%

+3.09%

Сравнение комиссий GLTL.L и CMFP.L

GLTL.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTL.L и CMFP.L

Дивидендная доходность GLTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
5.12%4.77%4.39%2.97%1.63%0.87%1.01%1.43%1.55%1.86%1.99%2.51%

Часто задаваемые вопросы


GLTL.L and CMFP.L have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLTL.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLTL.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

GLTL.L is categorized as European Government Bonds, while CMFP.L is Commodities. GLTL.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for GLTL.L and 0.30% for CMFP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTL.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор