Сравнение GLTA.L с ERNS.L
GLTA.L (Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - GLTA.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. GLTA.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 5 years, GLTA.L returned -4.53%/yr vs 3.67%/yr for ERNS.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GLTA.L charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности GLTA.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLTA.L торгуется в GBp, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTA.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у ERNS.L с доходностью 1.81%.
GLTA.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- —
ERNS.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам GLTA.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTA.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | 0.54% | 4.99% | -4.18% | 3.52% | -25.15% | -5.17% | 8.71% | 1.44% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.81% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | 0.77% | 0.54% |
Correlation
The correlation between GLTA.L and ERNS.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTA.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
GLTA.L
ERNS.L
Сравнение GLTA.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLTA.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 2.40 | -1.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 19.90 | -19.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 111.51 | -110.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLTA.L и ERNS.L
Максимальная просадка GLTA.L за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTA.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTA.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -1.51% | -35.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -0.22% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.70% | -0.22% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -0.36% | -34.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.10% | 0.00% | -27.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -0.05% | -19.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.04% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTA.L и ERNS.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что GLTA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTA.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 0.17% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 0.67% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 0.81% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 0.82% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.27% | 0.92% | +9.35% |
Сравнение комиссий GLTA.L и ERNS.L
GLTA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTA.L и ERNS.L
GLTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 4.29% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
GLTA.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLTA.L and ERNS.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLTA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for ERNS.L.
GLTA.L is categorized as European Government Bonds, while ERNS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for GLTA.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для GLTA.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор