PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRA.L с HPRO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRA.L с HPRO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLRA.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap) and HPRO.L (HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF) are both REIT funds tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, from State Street and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLRA.L returned 1.35%/yr vs -1.99%/yr for HPRO.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GLRA.L charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for HPRO.L.

Доходность

Сравнение доходности GLRA.L и HPRO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLRA.L торгуется в USD, в то время как HPRO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPRO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLRA.L показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у HPRO.L с доходностью 4.81%.

GLRA.L

1 день
0.25%
1 месяц
-2.93%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.33%
1 год
11.75%
3 года*
8.90%
5 лет*
1.35%
10 лет*
—

HPRO.L

1 день
0.08%
1 месяц
-1.63%
С начала года
4.81%
6 месяцев
5.94%
1 год
8.47%
3 года*
5.62%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
0.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRA.L и HPRO.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap		6.97%10.04%-0.75%11.39%-25.32%30.28%-10.67%-1.08%
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		4.81%7.92%-3.57%6.44%-27.04%23.57%-11.41%-1.62%

Correlation

The correlation between GLRA.L and HPRO.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г.

0.90

The correlation between GLRA.L and HPRO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLRA.L и HPRO.L

Секторы
GLRA.L
HPRO.L

Недвижимость

99.9%
99.6%

Промышленность

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

0.4%

Недвижимость

GLRA.L
99.9%
HPRO.L
99.6%

Промышленность

GLRA.L
0.0%
HPRO.L

-

Финансовые услуги

GLRA.L
0.0%
HPRO.L
0.0%

Коммунальные услуги

GLRA.L
0.0%
HPRO.L

-

Сырьевые материалы

GLRA.L

-

HPRO.L

-

Коммуникационные услуги

GLRA.L

-

HPRO.L

-

Потребительский циклический сектор

GLRA.L

-

HPRO.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

GLRA.L

-

HPRO.L

-

Энергетика

GLRA.L

-

HPRO.L

-

Здравоохранение

GLRA.L

-

HPRO.L

-

Технологии

GLRA.L

-

HPRO.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

Часто сравнивают с GLRA.L:
GLRA.L с VNQGLRA.L с VNQIGLRA.L с VWRA.LGLRA.L с EIMI.LGLRA.L с IWDP.LGLRA.L с IWDA.LGLRA.L с AREG.L
Часто сравнивают с HPRO.L:
HPRO.L с IWDP.LHPRO.L с TREG.LHPRO.L с UKRE.LHPRO.L с IUSP.LHPRO.L с XDEQ.LHPRO.L с BBOX.LHPRO.L с IWDP.AS

Доходность на риск

GLRA.L vs. HPRO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRA.L
Ранг доходности на риск GLRA.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRA.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRA.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRA.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRA.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRA.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HPRO.L
Ранг доходности на риск HPRO.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRA.L c HPRO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRA.LHPRO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.71

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.10

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.80

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

2.74

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRA.L vs. HPRO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRA.L на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа HPRO.L равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRA.L и HPRO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRA.LHPRO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.71

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.11

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GLRA.L и HPRO.L

Максимальная просадка GLRA.L за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки HPRO.L в -42.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRA.L и HPRO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRA.LHPRO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-42.35%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-10.50%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-19.21%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

-37.63%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-15.50%

+11.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-12.20%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.09%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRA.L и HPRO.L

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GLRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRA.LHPRO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.44%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.15%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

11.87%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

16.23%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

17.16%

+4.17%

Сравнение комиссий GLRA.L и HPRO.L

GLRA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HPRO.L в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRA.L и HPRO.L

GLRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%

Часто задаваемые вопросы

GLRA.L and HPRO.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPRO.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPRO.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for GLRA.L.

Both ETFs track FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for GLRA.L and 0.24% for HPRO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRA.L и HPRO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор