PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLPIX с RMLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLPIX с RMLPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLPIX (Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund) and RMLPX (Recurrent MLP & Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, GLPIX returned 18.92%/yr vs 24.50%/yr for RMLPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GLPIX charges 1.20%/yr vs 1.25%/yr for RMLPX.

Доходность

Сравнение доходности GLPIX и RMLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLPIX показывает доходность 17.79%, что значительно ниже, чем у RMLPX с доходностью 32.69%.

GLPIX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.33%
С начала года
17.79%
6 месяцев
17.05%
1 год
18.66%
3 года*
22.25%
5 лет*
18.92%
10 лет*
8.36%

RMLPX

1 день
1.73%
1 месяц
-2.08%
С начала года
32.69%
6 месяцев
29.61%
1 год
41.17%
3 года*
29.75%
5 лет*
24.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLPIX и RMLPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		17.79%4.45%28.00%19.67%26.06%39.89%-31.08%7.04%-16.39%
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		32.69%8.98%30.03%16.79%35.03%42.56%-28.37%15.33%-15.93%

Correlation

The correlation between GLPIX and RMLPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.92

The correlation between GLPIX and RMLPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund

Recurrent MLP & Infrastructure Fund

Часто сравнивают с GLPIX:
GLPIX с VUGGLPIX с MLPAGLPIX с AMLPGLPIX с GSPKXGLPIX с PRNEXGLPIX с RYVIXGLPIX с BGLYX
Часто сравнивают с RMLPX:
RMLPX с VOORMLPX с FSENXRMLPX с CSUIXRMLPX с VENAXRMLPX с GRHIXRMLPX с PSPFXRMLPX с DHIVX

Доходность на риск

GLPIX vs. RMLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLPIX
Ранг доходности на риск GLPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLPIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RMLPX
Ранг доходности на риск RMLPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMLPX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMLPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMLPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMLPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMLPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLPIX c RMLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLPIXRMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.65

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.46

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

5.59

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

15.82

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLPIX vs. RMLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLPIX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа RMLPX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPIX и RMLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLPIXRMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.65

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.15

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.49

-0.30

Просадки

Сравнение просадок GLPIX и RMLPX

Максимальная просадка GLPIX за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки RMLPX в -66.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPIX и RMLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLPIXRMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.98%

-66.95%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-7.74%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-18.75%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-22.83%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-4.96%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-10.25%

-12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.73%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GLPIX и RMLPX

Текущая волатильность для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) составляет 4.82%, в то время как у Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что GLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLPIXRMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.83%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

13.18%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

16.31%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

21.43%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

28.05%

-2.14%

Сравнение комиссий GLPIX и RMLPX

GLPIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии RMLPX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPIX и RMLPX

Дивидендная доходность GLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности RMLPX в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		6.36%7.03%6.60%6.70%6.00%6.26%9.72%8.67%8.02%7.49%11.46%6.62%
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		4.86%6.38%7.63%6.49%7.08%8.89%13.48%7.25%5.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLPIX and RMLPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMLPX has higher volatility (6.83%) compared to GLPIX (4.82%). In terms of maximum drawdown, GLPIX dropped -75.98% vs RMLPX's -66.95%.

RMLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLPIX и RMLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор