Сравнение GLPEY с TTE
GLPEY (Galp Energa) and TTE (TotalEnergies SE) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GLPEY returned 10.22%/yr vs 16.54%/yr for TTE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLPEY и TTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLPEY показывает доходность 32.79%, что значительно ниже, чем у TTE с доходностью 37.06%. За последние 10 лет акции GLPEY уступали акциям TTE по среднегодовой доходности: 10.22% против 16.54% соответственно.
GLPEY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 32.79%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 30.06%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 10.22%
TTE
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 37.06%
- 6 месяцев
- 38.90%
- 1 год
- 58.81%
- 3 года*
- 23.33%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 16.54%
Сравнение доходности по годам GLPEY и TTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPEY Galp Energa | 32.79% | 6.03% | 16.44% | 13.97% | 46.30% | -1.73% | -34.94% | 13.14% | -12.26% | 27.66% |
TTE TotalEnergies SE | 37.06% | 31.96% | -11.58% | 10.48% | 37.55% | 56.52% | -9.98% | 15.41% | -2.56% | 12.42% |
Correlation
The correlation between GLPEY and TTE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2009 г. | 0.31 |
The correlation between GLPEY and TTE shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLPEY:
$32.47B
TTE:
$191.97B
GLPEY:
$0.22
TTE:
$6.84
GLPEY:
50.53
TTE:
12.96
GLPEY:
0.34
TTE:
11.00
GLPEY:
1.66
TTE:
1.06
GLPEY:
7.81
TTE:
1.56
GLPEY:
$19.68B
TTE:
$183.34B
GLPEY:
$2.36B
TTE:
$61.59B
GLPEY:
$2.48B
TTE:
$37.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLPEY vs. TTE — Ранг доходности на риск
GLPEY
TTE
Сравнение GLPEY c TTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galp Energa (GLPEY) и TotalEnergies SE (TTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLPEY | TTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 6.05 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 17.12 | -12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLPEY | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.33 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок GLPEY и TTE
Максимальная просадка GLPEY за все время составила -61.00%, примерно равная максимальной просадке TTE в -62.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPEY и TTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLPEY | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -62.81% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -9.77% | -13.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.72% | -24.51% | -11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.72% | -24.95% | -10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.98% | -62.81% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -5.22% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.30% | -18.97% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 3.45% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLPEY и TTE
Galp Energa (GLPEY) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с TotalEnergies SE (TTE) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что GLPEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLPEY | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.26% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 18.43% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.97% | 25.42% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.16% | 36.22% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.30% | 37.68% | -3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLPEY и TTE
Дивидендная доходность GLPEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности TTE в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPEY Galp Energa | 3.39% | 4.42% | 3.64% | 3.92% | 3.89% | 7.47% | 3.95% | 4.48% | 4.32% | 3.86% | 6.87% | 1.72% |
TTE TotalEnergies SE | 4.45% | 9.64% | 9.09% | 4.60% | 8.41% | 27.22% | 10.10% | 6.52% | 4.07% | 4.51% | 4.77% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLPEY и TTE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galp Energa и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLPEY и TTE
GLPEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galp Energa сообщила о валовой прибыли в 783.00M при выручке в 5.04B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
TTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о валовой прибыли в 10.03B при выручке в 48.90B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
GLPEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galp Energa сообщила об операционной прибыли в 738.00M при выручке в 5.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
TTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила об операционной прибыли в 10.03B при выручке в 48.90B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
GLPEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galp Energa сообщила о чистой прибыли в -111.00M при выручке в 5.04B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
TTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о чистой прибыли в 5.74B при выручке в 48.90B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
GLPEY and TTE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLPEY has higher volatility (7.43%) compared to TTE (6.26%). In terms of maximum drawdown, GLPEY dropped -61.00% vs TTE's -62.81%.
TTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLPEY и TTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор