Сравнение GLOSX с RTXAX
GLOSX (Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A) and RTXAX (Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GLOSX returned 15.22%/yr vs 6.43%/yr for RTXAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLOSX charges 1.10%/yr vs 1.33%/yr for RTXAX.
Доходность
Сравнение доходности GLOSX и RTXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLOSX показывает доходность 16.09%, а RTXAX немного выше – 16.52%.
GLOSX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- 41.34%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 13.95%
RTXAX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLOSX и RTXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOSX Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A | 16.09% | 41.25% | 11.45% | 16.70% | -9.75% | 23.28% | 17.79% | 12.46% |
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 16.52% | 13.56% | 1.50% | 7.40% | -11.66% | 26.57% | 3.73% | 6.17% |
Correlation
The correlation between GLOSX and RTXAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between GLOSX and RTXAX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLOSX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск
GLOSX
RTXAX
Сравнение GLOSX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOSX | RTXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.45 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 5.36 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 20.98 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOSX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 2.59 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.41 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GLOSX и RTXAX
Максимальная просадка GLOSX за все время составила -54.40%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOSX и RTXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLOSX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.40% | -40.68% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -5.21% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.66% | -17.13% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -24.63% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.27% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -7.78% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.33% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOSX и RTXAX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что GLOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLOSX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.03% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 8.05% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 10.79% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 15.83% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 20.07% | -3.23% |
Сравнение комиссий GLOSX и RTXAX
GLOSX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOSX и RTXAX
Дивидендная доходность GLOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности RTXAX в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOSX Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A | 9.93% | 11.53% | 7.73% | 1.55% | 6.04% | 21.00% | 0.87% | 0.93% | 10.44% | 1.27% | 1.25% | 0.60% |
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 2.46% | 2.86% | 2.05% | 1.98% | 3.11% | 1.74% | 1.71% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLOSX and RTXAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLOSX has higher volatility (4.31%) compared to RTXAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, GLOSX dropped -54.40% vs RTXAX's -40.68%.
GLOSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLOSX и RTXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор