PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOSX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLOSX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

GLOSX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GLOSX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLOSX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A		-0.39%41.25%11.45%16.70%-9.75%23.28%17.79%23.30%-16.32%21.90%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, GLOSX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции GLOSX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 12.34% против 9.93% соответственно.

GLOSX

1 день
2.32%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
4.95%
1 год
32.83%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.34%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GLOSX:
GLOSX с SGENXGLOSX с FGRIXGLOSX с BBLUGLOSX с PMFYXGLOSX с SDLAXGLOSX с TIBIXGLOSX с PRPFX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с CWGIXGMGEX с APFDX

Сравнение комиссий GLOSX и GMGEX

GLOSX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GLOSX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOSX
Ранг доходности на риск GLOSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOSX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOSXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.94

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.63

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.59

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.68

11.30

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOSX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOSX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOSX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOSXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.94

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.55

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.22

Корреляция

Корреляция между GLOSX и GMGEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOSX и GMGEX

Дивидендная доходность GLOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A		11.58%11.53%7.73%1.55%6.04%21.00%0.87%0.93%10.44%1.27%1.25%0.60%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок GLOSX и GMGEX

Максимальная просадка GLOSX за все время составила -54.40%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOSX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLOSXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.40%

-58.47%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.62%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-28.58%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

-34.98%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-6.81%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-16.84%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.66%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOSX и GMGEX

Текущая волатильность для Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) составляет 5.52%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GLOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLOSXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.09%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

9.78%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

15.72%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

14.74%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

16.02%

+0.78%