PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLLSX с STK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLLSX и STK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLLSX и STK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
7.23%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%

Доходность по периодам

С начала года, GLLSX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у STK с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции GLLSX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 11.92% против 19.36% соответственно.


GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%

STK

1 день
2.79%
1 месяц
-3.99%
С начала года
7.23%
6 месяцев
13.94%
1 год
50.57%
3 года*
23.77%
5 лет*
15.10%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Сравнение комиссий GLLSX и STK

GLLSX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии STK в 1.26%.


Доходность на риск

GLLSX vs. STK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

STK
Ранг доходности на риск STK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLLSX c STK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLSXSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.97

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

2.70

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

3.73

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

13.76

+1.45

GLLSX vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLLSX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа STK равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLLSX и STK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLSXSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.97

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.08

Корреляция

Корреляция между GLLSX и STK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLLSX и STK

Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности STK в 6.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
6.96%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Просадки

Сравнение просадок GLLSX и STK

Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и STK.


Загрузка...

Показатели просадок


GLLSXSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-41.74%

+9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-13.59%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-36.27%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-41.74%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-4.93%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-7.47%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.69%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GLLSX и STK

abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLLSXSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

10.03%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

18.08%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

25.75%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

24.85%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

25.92%

-8.55%