PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLGG.L с GLUG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLGG.L с GLUG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GLGG.L (L&G Clean Water UCITS ETF) and GLUG.L (L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc)) are both Water Equities funds - GLGG.L tracks the S&P Global Water TR while GLUG.L tracks the Solactive Clean Water Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLGG.L returned 6.67%/yr vs 6.69%/yr for GLUG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLGG.L и GLUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) и L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLGG.L торгуется в GBp, в то время как GLUG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLUG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLGG.L показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у GLUG.L с доходностью 6.10%.

GLGG.L

1 день
-0.04%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
-0.22%
С начала года
5.73%
1 год
8.78%
3 года*
9.72%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

GLUG.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-0.35%
С начала года
6.10%
1 год
9.03%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLGG.L и GLUG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF		5.73%7.81%5.74%14.58%-7.49%27.84%14.90%-14.11%
GLUG.L
L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc)		6.10%7.51%5.84%15.18%-7.57%27.35%15.48%8.48%

Correlation

The correlation between GLGG.L and GLUG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.91

The correlation between GLGG.L and GLUG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Water UCITS ETF

L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GLGG.L:
GLGG.L с IH2O.LGLGG.L с SPYGLGG.L с PHOGLGG.L с CGWGLGG.L с AQWAGLGG.L с URTHGLGG.L с LDAG.L
Часто сравнивают с GLUG.L:
GLUG.L с AQWA.LGLUG.L с AUCO.LGLUG.L с BIOT.LGLUG.L с ETRA.LGLUG.L с FLES.LGLUG.L с HTWG.LGLUG.L с ISPY.L

Доходность на риск

GLGG.L vs. GLUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLGG.L
Ранг доходности на риск GLGG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLGG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLGG.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLGG.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLGG.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLGG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GLUG.L
Ранг доходности на риск GLUG.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLUG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLUG.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLUG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLUG.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLUG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLGG.L c GLUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) и L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLGG.LGLUG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.58

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
0.90

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.77

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

1.78

-0.08

GLGG.L vs. GLUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLGG.L на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLUG.L равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLGG.L и GLUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLGG.L и GLUG.L

Максимальная просадка GLGG.L за все время составила -35.59%, что больше максимальной просадки GLUG.L в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLGG.L и GLUG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLGG.LGLUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-27.81%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.68%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

-16.59%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.97%

-19.12%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-4.90%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-5.12%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

5.07%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GLGG.L и GLUG.L

Текущая волатильность для L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) составляет 4.95%, в то время как у L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что GLGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLGG.LGLUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.49%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

13.04%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

15.51%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

16.26%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

18.01%

+3.89%

Сравнение комиссий GLGG.L и GLUG.L

И GLGG.L, и GLUG.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLGG.L и GLUG.L

Ни GLGG.L, ни GLUG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GLGG.L and GLUG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLGG.L and GLUG.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

GLGG.L tracks S&P Global Water TR, while GLUG.L tracks Solactive Clean Water Index NTR. They also come from different issuers: Legal & General and L&G.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLGG.L и GLUG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор