PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDX.TO с HURA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDX.TO с HURA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO).

GLDX.TO и HURA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2024 г.. HURA.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDX.TO и HURA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDX.TO и HURA.TO

2026 (YTD)20252024
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		8.02%178.05%-11.40%
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		11.72%43.18%-6.69%

Доходность по периодам

С начала года, GLDX.TO показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у HURA.TO с доходностью 11.72%.

GLDX.TO

1 день
7.06%
1 месяц
-19.13%
С начала года
8.02%
6 месяцев
24.46%
1 год
114.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HURA.TO

1 день
4.70%
1 месяц
-8.56%
С начала года
11.72%
6 месяцев
-0.03%
1 год
107.11%
3 года*
37.96%
5 лет*
27.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producers Index ETF

Global X Uranium Index ETF

Часто сравнивают с GLDX.TO:
GLDX.TO с ZGD.TOGLDX.TO с CPCC.TOGLDX.TO с HLIT.TOGLDX.TO с NRGY.TOGLDX.TO с HEP.TOGLDX.TO с USCL.TOGLDX.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с U-U.TOHURA.TO с NUKZHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с XETM.TOHURA.TO с AGF-B.TOHURA.TO с XGD.TO

Сравнение комиссий GLDX.TO и HURA.TO

HURA.TO
Global X Uranium Index ETF

Доходность на риск

GLDX.TO vs. HURA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDX.TO
Ранг доходности на риск GLDX.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDX.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDX.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDX.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDX.TO c HURA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDX.TOHURA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.25

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.86

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

3.41

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.73

8.02

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDX.TO vs. HURA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDX.TO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HURA.TO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDX.TO и HURA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDX.TOHURA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.25

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

0.77

+1.60

Корреляция

Корреляция между GLDX.TO и HURA.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDX.TO и HURA.TO

Дивидендная доходность GLDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности HURA.TO в 0.08%

TTM2025202420232022202120202019
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		0.90%0.97%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%

Просадки

Сравнение просадок GLDX.TO и HURA.TO

Максимальная просадка GLDX.TO за все время составила -30.14%, что меньше максимальной просадки HURA.TO в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDX.TO и HURA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDX.TOHURA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.14%

-43.51%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.14%

-30.61%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

-22.39%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-14.35%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

13.03%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDX.TO и HURA.TO

Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) с волатильностью 13.09%. Это указывает на то, что GLDX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HURA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDX.TOHURA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.08%

13.09%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.21%

37.50%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.99%

47.83%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.32%

39.88%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.32%

38.67%

+4.65%