PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDW.L с USFR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDW.L с USFR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while USFR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDW.L returned 19.87%/yr vs 4.71%/yr for USFR.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GLDW.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.

Доходность

Сравнение доходности GLDW.L и USFR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLDW.L торгуется в GBp, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDW.L показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у USFR.L с доходностью 2.01%.

GLDW.L

1 день
0.63%
1 месяц
-1.34%
С начала года
3.96%
6 месяцев
5.38%
1 год
33.68%
3 года*
28.15%
5 лет*
19.87%
10 лет*
—

USFR.L

1 день
0.01%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.01%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.97%
3 года*
2.06%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDW.L и USFR.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold		3.96%53.57%28.18%7.26%11.82%9.07%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD		2.01%-3.29%7.25%-0.31%14.18%2.62%

Correlation

The correlation between GLDW.L and USFR.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.08

The correlation between GLDW.L and USFR.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Core Physical Gold

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

Часто сравнивают с GLDW.L:
GLDW.L с SGLN.LGLDW.L с GLDIGLDW.L с GBSP.LGLDW.L с WGLD.DEGLDW.L с XLKGLDW.L с IGLD.DEGLDW.L с GLD
Часто сравнивают с USFR.L:
USFR.L с IB01.LUSFR.L с IBTU.LUSFR.L с SGOVUSFR.L с USFRUSFR.L с VMFXXUSFR.L с IBTAUSFR.L с ISTB

Доходность на риск

GLDW.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDW.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDW.LUSFR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.75

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.10

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

0.97

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

2.60

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDW.L vs. USFR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDW.L на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа USFR.L равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDW.L и USFR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDW.LUSFR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.75

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.55

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.29

+1.02

Просадки

Сравнение просадок GLDW.L и USFR.L

Максимальная просадка GLDW.L за все время составила -17.86%, примерно равная максимальной просадке USFR.L в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW.L и USFR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDW.LUSFR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-18.16%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.86%

-5.09%

-12.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-9.80%

-8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-15.70%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.93%

-5.90%

-10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-8.93%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

1.91%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDW.L и USFR.L

WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что GLDW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDW.LUSFR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

1.89%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

5.05%

+14.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

6.63%

+16.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

8.60%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

8.90%

+7.04%

Сравнение комиссий GLDW.L и USFR.L

GLDW.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDW.L и USFR.L

GLDW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD		3.99%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.57%1.09%

Часто задаваемые вопросы

GLDW.L and USFR.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.

GLDW.L is categorized as Precious Metals, while USFR.L is Government Bonds. GLDW.L tracks Gold, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Their fees differ too: 0.12% for GLDW.L and 0.15% for USFR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDW.L и USFR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор