PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDV.MI с IQQA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDV.MI с IQQA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE).

GLDV.MI и IQQA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDV.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global BMI Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. IQQA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Select Dividend 30. Фонд был запущен 28 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDV.MI и IQQA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDV.MI и IQQA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.13%4.55%14.31%3.25%-1.62%25.05%-16.89%22.98%-4.10%4.11%
IQQA.DE
iShares Euro Dividend UCITS ETF		1.34%42.50%7.96%4.24%-13.42%23.41%-17.74%22.60%-11.42%10.01%

Доходность по периодам

С начала года, GLDV.MI показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у IQQA.DE с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции GLDV.MI уступали акциям IQQA.DE по среднегодовой доходности: 6.37% против 7.09% соответственно.

GLDV.MI

1 день
0.49%
1 месяц
-3.11%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.37%
1 год
8.29%
3 года*
9.86%
5 лет*
6.71%
10 лет*
6.37%

IQQA.DE

1 день
2.30%
1 месяц
-1.66%
С начала года
1.34%
6 месяцев
7.21%
1 год
22.19%
3 года*
18.55%
5 лет*
8.61%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

iShares Euro Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с GLDV.MI:
GLDV.MI с TDIV.ASGLDV.MI с GXLE.LGLDV.MI с VHYL.ASGLDV.MI с ISPA.DEGLDV.MI с VWCE.DEGLDV.MI с IUKD.LGLDV.MI с SPYW.DE
Часто сравнивают с IQQA.DE:
IQQA.DE с SPYW.DEIQQA.DE с QDVX.DEIQQA.DE с EUDV.LIQQA.DE с EQDS.LIQQA.DE с SCHDIQQA.DE с BRK-BIQQA.DE с VDIV.DE

Сравнение комиссий GLDV.MI и IQQA.DE

GLDV.MI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IQQA.DE в 0.40%.

GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
IQQA.DE
iShares Euro Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

GLDV.MI vs. IQQA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDV.MI
Ранг доходности на риск GLDV.MI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDV.MI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDV.MI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDV.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDV.MI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDV.MI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IQQA.DE
Ранг доходности на риск IQQA.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQA.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQA.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDV.MI c IQQA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDV.MIIQQA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.58

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.03

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.36

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

8.16

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDV.MI vs. IQQA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDV.MI на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа IQQA.DE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDV.MI и IQQA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDV.MIIQQA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.58

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.18

+0.29

Корреляция

Корреляция между GLDV.MI и IQQA.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDV.MI и IQQA.DE

Дивидендная доходность GLDV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности IQQA.DE в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.02%4.25%3.73%4.25%4.51%3.57%3.97%3.46%5.10%3.36%3.62%3.80%
IQQA.DE
iShares Euro Dividend UCITS ETF		4.25%4.35%5.86%5.83%5.26%3.68%3.54%4.81%4.81%3.90%3.96%3.98%

Просадки

Сравнение просадок GLDV.MI и IQQA.DE

Максимальная просадка GLDV.MI за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки IQQA.DE в -71.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDV.MI и IQQA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDV.MIIQQA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-71.63%

+30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-11.18%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-24.69%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

-42.23%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-3.31%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-22.92%

+16.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.77%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDV.MI и IQQA.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) составляет 3.02%, в то время как у iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что GLDV.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDV.MIIQQA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.90%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

8.66%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

14.01%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

14.66%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

17.32%

-2.46%