Сравнение GLDV.MI с ACWD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L).
GLDV.MI и ACWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDV.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global BMI Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. ACWD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDV.MI и ACWD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDV.MI и ACWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.13% | 4.55% | 14.31% | 3.25% | -1.62% | 25.05% | -16.89% | 22.98% | -4.10% | 4.11% |
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | -0.04% | 8.26% | 25.53% | 18.60% | -13.31% | 27.65% | 6.35% | 28.65% | -5.62% | 8.84% |
Разные валюты инструментов
GLDV.MI торгуется в EUR, в то время как ACWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDV.MI показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у ACWD.L с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции GLDV.MI уступали акциям ACWD.L по среднегодовой доходности: 6.37% против 11.48% соответственно.
GLDV.MI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 6.37%
ACWD.L
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDV.MI и ACWD.L
GLDV.MI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%.
Доходность на риск
GLDV.MI vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск
GLDV.MI
ACWD.L
Сравнение GLDV.MI c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDV.MI | ACWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.25 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.74 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 7.01 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDV.MI | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GLDV.MI и ACWD.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDV.MI и ACWD.L
Дивидендная доходность GLDV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как ACWD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.02% | 4.25% | 3.73% | 4.25% | 4.51% | 3.57% | 3.97% | 3.46% | 5.10% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDV.MI и ACWD.L
Максимальная просадка GLDV.MI за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки ACWD.L в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDV.MI и ACWD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDV.MI | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -33.64% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -11.57% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -26.18% | +7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | -33.64% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -5.53% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -4.72% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.23% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDV.MI и ACWD.L
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) составляет 3.02%, в то время как у SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что GLDV.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDV.MI | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 5.75% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 9.33% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 16.08% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 14.70% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 15.71% | -0.85% |