Сравнение GLDI.L с JEPE.L
GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) and JEPE.L (JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist)) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDI.L и JEPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDI.L торгуется в USD, в то время как JEPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
GLDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- -17.66%
- С начала года
- -12.00%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDI.L и JEPE.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | -18.74% |
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.60% |
Correlation
The correlation between GLDI.L and JEPE.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI.L vs. JEPE.L — Ранг доходности на риск
GLDI.L
JEPE.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLDI.L c JEPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) (JEPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDI.L | JEPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDI.L и JEPE.L
Максимальная просадка GLDI.L за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки JEPE.L в -10.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI.L и JEPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -10.49% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -0.82% | -23.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -3.09% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI.L и JEPE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 15.55% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 15.55% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 15.55% | +3.84% |
Сравнение комиссий GLDI.L и JEPE.L
И GLDI.L, и JEPE.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI.L и JEPE.L
Дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности JEPE.L в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 7.27% | 6.28% | 0.50% |
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 3.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI.L and JEPE.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDI.L and JEPE.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
They also come from different issuers: Leverage Shares and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для GLDI.L и JEPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор