Сравнение JEPE.L с JHYP.L
JEPE.L (JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist)) and JHYP.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)) are both exchange-traded funds - JEPE.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JHYP.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. JEPE.L is actively managed, while JHYP.L is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JEPE.L и JHYP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEPE.L торгуется в EUR, в то время как JHYP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JHYP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
JEPE.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHYP.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPE.L и JHYP.L
Correlation
The correlation between JEPE.L and JHYP.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPE.L vs. JHYP.L — Ранг доходности на риск
JEPE.L
JHYP.L
Сравнение JEPE.L c JHYP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) (JEPE.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPE.L | JHYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.68 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок JEPE.L и JHYP.L
Максимальная просадка JEPE.L за все время составила -8.60%, что меньше максимальной просадки JHYP.L в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPE.L и JHYP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPE.L | JHYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.60% | -20.05% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.20% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -4.32% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPE.L и JHYP.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPE.L | JHYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 5.83% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 8.36% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 8.58% | +6.46% |
Сравнение комиссий JEPE.L и JHYP.L
И JEPE.L, и JHYP.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPE.L и JHYP.L
Дивидендная доходность JEPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности JHYP.L в 5.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | 5.97% | 6.58% | 5.96% | 8.55% | 5.62% | 4.37% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
JEPE.L and JHYP.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPE.L and JHYP.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
JEPE.L is categorized as Derivative Income, while JHYP.L is High Yield Bonds.
Подберите оптимальное распределение для JEPE.L и JHYP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор