Сравнение GLDA.DE с MWRD.L
GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) and MWRD.L (Amundi Index MSCI World) are both exchange-traded funds - GLDA.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while MWRD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GLDA.DE charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for MWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности GLDA.DE и MWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDA.DE торгуется в EUR, в то время как MWRD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWRD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
GLDA.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
MWRD.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDA.DE и MWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | 2.73% | 48.99% | 34.24% | 9.40% | 7.00% | 3.88% | 12.92% | 8.39% |
MWRD.L Amundi Index MSCI World | 0.00% | 0.00% | -0.25% | 19.99% | -13.98% | 32.66% | 5.77% | 8.66% |
Correlation
The correlation between GLDA.DE and MWRD.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2019 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDA.DE vs. MWRD.L — Ранг доходности на риск
GLDA.DE
MWRD.L
Сравнение GLDA.DE c MWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDA.DE | MWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDA.DE | MWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GLDA.DE и MWRD.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDA.DE | MWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDA.DE и MWRD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDA.DE | MWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | — | — |
Сравнение комиссий GLDA.DE и MWRD.L
GLDA.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии MWRD.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDA.DE и MWRD.L
Ни GLDA.DE, ни MWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDA.DE and MWRD.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWRD.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWRD.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for GLDA.DE.
GLDA.DE is categorized as Precious Metals, while MWRD.L is Global Equities. GLDA.DE tracks Gold, while MWRD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.12% for GLDA.DE and 0.08% for MWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для GLDA.DE и MWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор