PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCL.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLCL.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

GLCL.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLCL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GLCL.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLCL.TO и USCL.TO

2026 (YTD)2025
GLCL.TO
Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.10%104.93%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, GLCL.TO показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -5.43%.

GLCL.TO

1 день
6.70%
1 месяц
-23.28%
С начала года
6.10%
6 месяцев
24.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с GLCL.TO:
GLCL.TO с QQCL.TOGLCL.TO с CBIL.TOGLCL.TO с CGL.TOGLCL.TO с CHPS.TOGLCL.TO с GLCC.TOGLCL.TO с HGGG.TOGLCL.TO с HGY.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий GLCL.TO и USCL.TO

GLCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

GLCL.TO
Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

GLCL.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCL.TO
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCL.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLCL.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCL.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.69

1.04

+1.66

Корреляция

Корреляция между GLCL.TO и USCL.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCL.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность GLCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности USCL.TO в 13.76%

TTM202520242023
GLCL.TO
Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.14%4.34%0.00%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок GLCL.TO и USCL.TO

Максимальная просадка GLCL.TO за все время составила -35.08%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCL.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLCL.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.08%

-21.85%

-13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.28%

-8.56%

-14.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-2.66%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLCL.TO и USCL.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLCL.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.93%

20.04%

+30.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.93%

15.62%

+35.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.93%

15.62%

+35.31%