Сравнение GLCC.TO с HPYM.TO
GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, GLCC.TO returned 60.20% vs 2.79% for HPYM.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GLCC.TO charges 0.79%/yr vs 0.45%/yr for HPYM.TO.
Доходность
Сравнение доходности GLCC.TO и HPYM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCC.TO показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у HPYM.TO с доходностью -1.25%.
GLCC.TO
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 60.20%
- 3 года*
- 40.99%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 14.52%
HPYM.TO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCC.TO и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | -0.45% | 137.43% | 33.88% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.25% | 6.72% | -0.41% |
Correlation
The correlation between GLCC.TO and HPYM.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCC.TO vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
GLCC.TO
HPYM.TO
Сравнение GLCC.TO c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLCC.TO | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 0.73 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 2.05 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLCC.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.62 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.37 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок GLCC.TO и HPYM.TO
Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCC.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -6.19% | -64.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.86% | -3.85% | -25.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.43% | -2.71% | -20.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.43% | -1.94% | -32.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 1.36% | +9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCC.TO и HPYM.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCC.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 2.02% | +12.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.13% | 3.28% | +30.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.70% | 4.53% | +37.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.94% | 5.61% | +26.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.95% | 5.61% | +26.34% |
Сравнение комиссий GLCC.TO и HPYM.TO
GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HPYM.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCC.TO и HPYM.TO
Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности HPYM.TO в 9.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 8.69% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.09% | 9.21% | 11.63% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.38% | 9.01% | 8.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLCC.TO and HPYM.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for GLCC.TO.
GLCC.TO is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 0.79% for GLCC.TO and 0.45% for HPYM.TO.
Подберите оптимальное распределение для GLCC.TO и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор