Сравнение GLCC.TO с AGMI
GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. GLCC.TO is actively managed, while AGMI is passively managed. Over the past year, GLCC.TO returned 51.36% vs 90.80% for AGMI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GLCC.TO charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности GLCC.TO и AGMI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLCC.TO торгуется в CAD, в то время как AGMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGMI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLCC.TO показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью -0.82%.
GLCC.TO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -14.33%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 51.36%
- 3 года*
- 38.67%
- 5 лет*
- 20.02%
- 10 лет*
- 13.64%
AGMI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -14.48%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 90.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCC.TO и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | -6.64% | 137.43% | 11.74% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | -0.82% | 163.50% | 4.23% |
Correlation
The correlation between GLCC.TO and AGMI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | 0.83 |
The correlation between GLCC.TO and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GLCC.TO и AGMI
Секторы
GLCC.TO
AGMI
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GLCC.TO
AGMI
Коммуникационные услуги
GLCC.TO
-
AGMI
-
Потребительский циклический сектор
GLCC.TO
-
AGMI
-
Потребительский защитный сектор
GLCC.TO
-
AGMI
-
Энергетика
GLCC.TO
-
AGMI
-
Финансовые услуги
GLCC.TO
-
AGMI
-
Здравоохранение
GLCC.TO
-
AGMI
-
Промышленность
GLCC.TO
-
AGMI
-
Недвижимость
GLCC.TO
-
AGMI
-
Технологии
GLCC.TO
-
AGMI
Коммунальные услуги
GLCC.TO
-
AGMI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCC.TO vs. AGMI — Ранг доходности на риск
GLCC.TO
AGMI
Сравнение GLCC.TO c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLCC.TO | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.77 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 7.31 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLCC.TO | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.83 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.39 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок GLCC.TO и AGMI
Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -81.37%, что больше максимальной просадки AGMI в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCC.TO | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.37% | -32.97% | -48.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.86% | -32.97% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -28.33% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.18% | -8.73% | -44.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 12.46% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCC.TO и AGMI
Текущая волатильность для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) составляет 14.96%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCC.TO | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 19.01% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.07% | 42.52% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.54% | 49.96% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.16% | 44.59% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.06% | 44.59% | -12.53% |
Сравнение комиссий GLCC.TO и AGMI
GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCC.TO и AGMI
Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности AGMI в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.55% | 4.43% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 9.27% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.08% | 8.75% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
GLCC.TO and AGMI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for GLCC.TO.
GLCC.TO is categorized as Derivative Income, while AGMI is Silver. They also come from different issuers: Global X and Themes. Their fees differ too: 0.79% for GLCC.TO and 0.35% for AGMI.
Подберите оптимальное распределение для GLCC.TO и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор