Сравнение GLBIX с EDIAX
GLBIX (Leuthold Global Fund) and EDIAX (Eaton Vance Global Income Builder Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, GLBIX returned 6.96%/yr vs 8.93%/yr for EDIAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GLBIX charges 1.57%/yr vs 1.17%/yr for EDIAX.
Доходность
Сравнение доходности GLBIX и EDIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBIX показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у EDIAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции GLBIX уступали акциям EDIAX по среднегодовой доходности: 6.96% против 8.93% соответственно.
GLBIX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 6.96%
EDIAX
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение доходности по годам GLBIX и EDIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBIX Leuthold Global Fund | 13.98% | 17.72% | 1.08% | 8.32% | -7.91% | 15.01% | 7.52% | 9.36% | -12.85% | 16.84% |
EDIAX Eaton Vance Global Income Builder Fund | 5.40% | 19.06% | 7.87% | 18.49% | -16.78% | 15.14% | 10.53% | 23.50% | -8.42% | 15.81% |
Correlation
The correlation between GLBIX and EDIAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.85 |
The correlation between GLBIX and EDIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBIX vs. EDIAX — Ранг доходности на риск
GLBIX
EDIAX
Сравнение GLBIX c EDIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Global Fund (GLBIX) и Eaton Vance Global Income Builder Fund (EDIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLBIX | EDIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.30 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 2.00 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 8.72 | +5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLBIX и EDIAX
Максимальная просадка GLBIX за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки EDIAX в -51.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBIX и EDIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBIX | EDIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -51.79% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -8.41% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.39% | -10.74% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -23.86% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.82% | -30.57% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -2.30% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -10.16% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.92% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBIX и EDIAX
Leuthold Global Fund (GLBIX) и Eaton Vance Global Income Builder Fund (EDIAX) имеют волатильность 4.41% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBIX | EDIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.23% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 8.60% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 10.23% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 11.65% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 12.06% | -2.48% |
Сравнение комиссий GLBIX и EDIAX
GLBIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии EDIAX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBIX и EDIAX
Дивидендная доходность GLBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности EDIAX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIAX Eaton Vance Global Income Builder Fund | 4.63% | 4.12% | 7.64% | 3.36% | 3.54% | 4.07% | 3.15% | 3.36% | 4.00% | 3.24% | 3.63% | 3.94% |
GLBIX Leuthold Global Fund | 8.52% | 9.71% | 8.31% | 2.52% | 5.18% | 1.89% | 0.25% | 1.04% | 8.48% | 9.31% | 9.66% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
GLBIX and EDIAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBIX has higher volatility (4.41%) compared to EDIAX (4.23%). In terms of maximum drawdown, GLBIX dropped -26.82% vs EDIAX's -51.79%.
GLBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBIX и EDIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор