PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLAU.L с UDVD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLAU.L с UDVD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GLAU.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged) and UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - GLAU.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while UDVD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLAU.L returned 0.43%/yr vs 7.21%/yr for UDVD.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GLAU.L charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for UDVD.L.

Доходность

Сравнение доходности GLAU.L и UDVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLAU.L показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у UDVD.L с доходностью 12.37%.

GLAU.L

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
0.28%
С начала года
0.18%
1 год
2.99%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.43%
10 лет*
—

UDVD.L

1 день
0.35%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
7.79%
С начала года
12.37%
1 год
15.29%
3 года*
10.18%
5 лет*
7.21%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLAU.L и UDVD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLAU.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged		0.18%4.64%3.63%6.70%-11.22%-1.69%5.36%8.02%2.58%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		12.37%8.57%7.64%2.06%-0.33%25.05%0.77%22.65%-1.16%

Correlation

The correlation between GLAU.L and UDVD.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.05

Over the past year, GLAU.L and UDVD.L have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с GLAU.L:
GLAU.L с VAGF.DEGLAU.L с AEGG.LGLAU.L с AGHG.LGLAU.L с XG7S.LGLAU.L с FGOV.LGLAU.L с GOVD.LGLAU.L с EGOG.L
Часто сравнивают с UDVD.L:
UDVD.L с SCHDUDVD.L с USDV.LUDVD.L с VHYD.LUDVD.L с VWRD.LUDVD.L с WQDV.LUDVD.L с JEPQUDVD.L с DGRO

Доходность на риск

GLAU.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAU.L
Ранг доходности на риск GLAU.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAU.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAU.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAU.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAU.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAU.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UDVD.L
Ранг доходности на риск UDVD.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDVD.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDVD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDVD.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDVD.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDVD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAU.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLAU.LUDVD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.55

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.28

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.16

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

5.41

-1.85

GLAU.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAU.L на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа UDVD.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAU.L и UDVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLAU.L и UDVD.L

Максимальная просадка GLAU.L за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки UDVD.L в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAU.L и UDVD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLAU.LUDVD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-36.12%

+20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-7.06%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.35%

-15.26%

+11.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.00%

-15.26%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.06%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-3.42%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.82%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAU.L и UDVD.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) составляет 0.95%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что GLAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLAU.LUDVD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

3.21%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

7.37%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

9.88%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

13.91%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

15.67%

-11.84%

Сравнение комиссий GLAU.L и UDVD.L

GLAU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UDVD.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAU.L и UDVD.L

Дивидендная доходность GLAU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности UDVD.L в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLAU.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged		3.15%3.02%2.71%2.02%1.41%1.22%1.51%1.25%0.89%0.00%0.00%0.00%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.00%2.17%2.03%2.24%2.13%2.15%2.36%2.01%2.27%1.78%1.83%2.06%

Часто задаваемые вопросы

GLAU.L and UDVD.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLAU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLAU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for UDVD.L.

GLAU.L is categorized as Global Bonds, while UDVD.L is Large Cap Blend Equities. GLAU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.10% for GLAU.L and 0.35% for UDVD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLAU.L и UDVD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор